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9 一套简单有效的交易系统：阶梯双K交易法则
建立一个优秀的交易系统，我认为需要有如下条件：①逻辑简单明了；②把主观判断部分尽量减少，最好为0。③进场、出场有明确规则，进场规则最好只有一种，不超过二种（仅这一条就可以过滤无数种神棍式理论）。④有效的仓位管理模式。
建立一个优秀的交易系统，我认为需要有如下条件：
①逻辑简单明了。
②把主观判断部分尽量减少，最好为0。
③进场、出场有明确规则，进场规则最好只有一种，不超过二种（仅这一条就可以过滤无数种神棍式理论）。
④有效的仓位管理模式。
基于上述条件，我们来专门为本书建立一个高效优秀且足够简单的系统，并对该系统2019年的表现做详细的连续追踪。由于该系统在本书首发，为便于记忆，我们就暂命名其为“阶梯双K交易法则”。
交易标的：
任意成交活跃品种，在这里我们选取USD/JPY，以1小时周期作为示范。
基本指标：
一条24 SMA均线（Simple Moving Average）。
基本进场规则：
①多单。在符合定义的上升趋势中，当价格超过前两根K线的最高价，进场。并以最近的道氏低点减去1点作为止损，以止损同样的比例1︰1止盈（实际上为了达到1:1的效果，会增加1点止盈，作为交易成本的抵扣）。
②空单。在符合定义的下降趋势中，当价格超过前两根K线的最低价，进场。并以最近的道氏高点加上1点作为止损，以止损同样的比例1︰1止盈（实际上为了达到1︰1的效果，会增加1点止盈，作为交易成本的抵扣）。
若持有仓位尚未止盈，但再次出现进场机会，不予进场。若止盈离场后，趋势未经回撤（反向击破至少2根K线前高/前低，或至少连续2根K线未创新高/新低）继续发展，也不再进场。
上升、下降趋势的定义如下。
同时满足以下2点者，为上升趋势：
①价格在24均线以上；
②价格未形成连续的下降阶梯。
同理，同时满足以下2点者，为下降趋势：
①价格在24均线以下；
②价格未形成连续的上升阶梯。
什么是连续的上升阶梯和下降阶梯？这里截图做一下说明。
在上图虚线箭头附近，价格虽然运行在24均线的上方，但是从最高点下来，第一次击破前两根K线的最高价后，并未延续上升趋势，反而掉落下来，破了这次上攻形成的临时低点。我们用虚线将这几个高低点连起来，可以看到已经形成了连续的两个下降台阶。那么，当A位置价格再次击破前两根K线的最高点，此时虽然价格依旧处于24均线上方，但是我将其定义为已形成连续的下降阶梯。那么由此判定，A位置不满足进场条件。
所以假如一个上升趋势中，价格符合进场条件后，却未超过前期确立的高点，反而跌落下来，破了进场时形成的临时低点，那么此时标志着在上升趋势中出现了下降阶梯，当价格再次满足基本进场条件时，我们不再进场，除非这个下降阶梯的最近一个阶梯高点被击破。
同理下降趋势反之。
我们再举一个比较典型的例子。
在上图中，我们可以看到，下降阶梯的最高点，在B位置被突破，且此时位于24均线上方，那么我们就可以判定，B位置此时未处于连续的下降阶梯中，符合多单进场条件。
有部分读者认为第一版中对阶梯的描述还不够清晰，所以这里补充说明一下。
以下图为例：
当价格跌破前两根K线的最低点，形成A点，接着价格击破前两根K线的最高点，形成B点，接着价格以同样的逻辑形成C点和D点，这时我们就有了两个不断上移的高点，此时当D点一旦形成，我们也就有了两个不断上移的低点，所以当D点一形成，我们就进场做多，止损就为D点的最低价，止盈和止损设置为1:1，即等比例盈亏，空单同理反之。
特殊情况处理规则如下：
①由于外汇是24小时交易，然而我们还是要睡觉休息的，因此有必要过滤掉休息时间，这样也可以进一步模拟真实情况。在休息时间，我们不开仓，只平仓（平仓由服务器止损单自动控制）。所以，北京时间每天晚上11点到第二天早上9点，这一段时间我们禁止开仓。其实这一段时间也是最佳的不开仓时间，此时美盘处于下半场，欧洲人开始夜生活，亚洲人要睡觉，是市场一天中相对最不活跃的时候。由于我所截取的K线图表基于GMT+2时间绘制，所以在图表中，我们可以简单用代表每天0点的虚线来做参照，即虚线左侧7根K线内，右侧2根K线内产生的所有进场点无效。另外，对于周末，原则上不持仓，在周末收盘前未达到止盈止损点的单子，我们假设由EA负责主动平仓，在本次模拟中，不论收益正负，一律按0计算。
②由于外汇市场并非集中在一家交易所交易，所以会造成在各个不同交易商的图表上存在比较细微的误差。有时候价格实际上是达到了止盈位置，但是可能在图表上，交易平台上并没有反映出来，所以我们规定，如果价格达到止盈位置附近3个点以内（对于USD/JPY而言，3个点是指小数点倒数第二位计算，如果以倒数第一位计算，则是30个点），那么我们将止损位自动上移到保本位置。这个规则是为了防止出现价格差一点点止盈，结果掉头下来砸止损的情况。在实际应用中，我们可以用EA来帮助实现这个规则，以防你睡觉的时候出现上述情况。
③对于多单而言，如果击破前两根K线高点时尚未站上均线，但是收盘价站上均线，那么在收盘价进场；如果收盘价也未站上均线，那么不断顺延，直到满足条件的K线出现。空单同理。但是，若收盘价以大阴大阳站上均线，这时候就需要衡量收盘价到止损点之间的距离是否过大而导致止盈距离过远，如果是这样，通常我会选择放弃进场。
④每天的早盘，如果由于之前限制交易时段导致出现进场条件而没有进场，那么在理论进场价格位置挂单，如果之后的K线碰到挂单，则自动成交，可以当作及时进场的单子处理。但是遇到如下两种情况时，挂单作撤销处理：a.在K线价格碰到挂单价之前，K线价格已经触碰到理论止盈或止损价格，则挂单作废。b.若触碰挂单价前产生新的进场机会，则挂单作废。
⑤基础规避震荡策略：如果离场后发现价格振幅缩小，即不创新高也不创新低，则不再进场。下面画图举例说明。
如上图，如果在盘面上，每次发生K线价格低于前两根K线的最低价，我们就以当前最高点或者最低点作为顶点，并连接上一次发生和下一次发生该情况的点，我们就可以得出上图所示的折线图。通过这样的折线图，我们发现连续两个顶点下降、两个底点抬升的情况，那么上图的D位置之后出现的进场点，则说明进入震荡，不予进场，只有当价格再次突破C点或D点之后，我们才允许再次按照规则开始开仓。但是，如果相隔一段不连续交易时间（对于国内期货而言，就是隔日，对于外汇交易而言，就是隔周），可以无视A和B构成的边界。为什么呢？因为经过一个周末，市场的气氛通常都有了变化，原来的箱体边界已经没有什么意义了。
注意，对于震荡的打破，读者亦可选择改为击破上顶A、下底B两点作为打破震荡的标志，但需保持规则的一致性，不可同时应用两种规则。
⑥粗糙的减少震荡摩擦策略：单日连续二次亏损则不再做单。
特别注明：在本书第一版面世后，不少读者将系统移植到自己的品种上，这里要特别提醒，一段连续的趋势，很容易出现每一根K线都突破前两根K最高点的情况，当我们在一个新品种上开始交易，遇到这种情况，并不意味着我们可以立刻进场，应该至少等待一次反向的突破后，再考虑进场。但如果一段单边趋势发展较为猛烈迅速，随之回撤后出现进场机会，我却也不建议就此进场。因为这样的规则比较“主观”，其实已经加入了市场情绪的考量，且不易量化，到底怎样的趋势属于“猛烈”呢？其实我们很难用量化的标准来描述。所以我会把一些类似这样的补充过滤器，放在我的微信公众号“非典型交易者”中发布，供读者选用，若有兴趣，可以关注。
仓位管理部分：
这次我们用一个非常简单的仓位管理规则，不涉及加仓减仓操作。
由于外汇交易仓位比较灵活，最小可以下0.01手，所以非常便于资金按比例控制。
所以每次进场，我们用本金的10%作为止损，由于止盈和止损为1︰1，所以简单地说，每次要么赚10%，要么由于特殊规则②而平出，不赚不赔，要么就是止损，亏10%。