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4.1 简易的日内区间突破
从本章开篇我的评论中，你应该能发现开盘价的重要性有所变动了，但是，作为一个参考点，一段历史，我认为开盘价的重要性还是值得好好解读的。
从前面章节的内容中，我们了解了应该将突破值加到明日的开盘价上，现在问题出现了：突破值取什么值最好？当然，有很多的突破价值存在，但最简单的就是将当日区间的一定比例加到明日的开盘价上。就是这么一个简单的方法，从发现它的那天起，已经帮我持续盈利近20年了。
现在，是时候抛开这些结果多想一步，建立一个实用的交易模型了（即该模型能以可接受的方式帮我们赚取）。图4-5显示的是每天开盘时债券买卖的情况。当价格高于开盘价，达到前日波幅时买入；当价格低于开盘价，达到前日波幅时卖出。
图 4-5 一个有效的交易模型
一个1 500美元的保护性止损或是从我们入场点位减去前日价格波幅的50%作为我们的保护性止损点，同时根据策略入场后，或是止损出局，或是在第一个可以获利的开盘价获利离场。这个策略确实赚钱，651笔交易，盈利73 468美元，准确率高达80%。平均起来，这个系统每年能获得利润7 000美元，对于一个13 000美元的账户而言，净利润率达到70%。对于这么基础的交易系统而言，仅仅10 031美元的日内回撤已经非常不错了。不过我们会发现这样一个问题，单笔交易的平均利润仅为112.86美元，这还有待提高。测试使用的数据序列是1990～1998年8月间的数据。
有什么办法实现这个较高目标吗？现在先让我们用周交易日策略来试下，看看如果我们只是在某些特定交易日买入卖出的话，会出现什么结果。为了让我们看得更清楚，图4-6～图4-10显示了一周内每天的买入和卖出情形，最终我们会把最佳买入/卖出日放入一个我们可以实际交易的工作模型中。
图 4-6 一周的交易日：周一
图 4-7 一周的交易日：周二
图 4-8 一周的交易日：周三
图 4-8 （续）
图 4-9 一周的交易日：周四
图 4-10 一周的交易日：周五
这些图表明最佳买入日为周二和周四，而最佳卖出日则为周三和周四。图4-11中，如果将交易仅仅局限于这几天的话，那我们就赚不到那么多，仅有56 437美元，但是因为我们减少了将近一半的交易量，将我们的单笔平均盈利推高到173美元了，这（对交易系统来说）可是个值得交易的数值了。这里得出的经验是，周交易日策略可以使你的交易系统业绩表现发生很大的变化。这还不是最大的好处，回撤从10 031美元直线回落到3 500美元，同时获利交易占比则上升到84%。按照我们在第13章中讨论的资金管理概念，这可是一个巨大的进步了。
图 4-11 限制交易日，结果大不同