Local EPUB Text
验证
TEST是能准确验证方法预期的唯一途径。你须在市场开市之前将完整的指令电邮给你的交易伙伴，这样的操作需要30次。你的交易伙伴将你的模拟指令打印出来，应按照约定在开市之前接受这些指令。你的交易伙伴将充当你的虚拟客户顾问，记录你的交易结果。在30次模拟交易完成后，你的交易伙伴将电邮复印件返还给你。你可以使用在本章前面提到的公式据此计算你的预期。
如果你的预期是正值，你应该将这个权益曲线用于市场，希望这是一条光滑的权益曲线，据此可以检验你的方法是靠着一两次“幸运”的交易偶然得到的，还是方法得当应得的。显然，如果结果是均匀分布，而不是依靠几次关键的交易，那就是正常的，否则，你就不知道交易取得的成果只是因为“走运”，还是你应得的回报。
为确保你的模拟样本足够大并在统计上有效，30次电邮模拟交易是必要的。使用电子邮件就是为了模拟真实的市场。这就是拥有一个与你保持距离交易伙伴如此重要的原因。正如一次真正的交易，一旦发出了模拟交易指令，就无法再回头。你不能撤回电子邮件（除非是在开市之前，或者市场变化无法执行你的指令要求）。就像真实交易一样，模拟交易的命运将掌握在上帝手中。
你会发现很难向交易伙伴袒露你的交易想法，但是这样做却可以让你最大限度地接近实时交易。虽然它可能会让你感到尴尬和倒霉，但却比你在现实市场中失去辛苦赚来的钱要好得多。
使用TEST程序进行电邮模拟交易要记住只做一手（100股）就可以了。你的目标应该是验证方法的预期。如果预期是正值，而且不是依赖于个别的交易，那你的方法就通过了验证。
如果你没有通过检验，说明你的方法的预期还不够好，那么就重新选择方法，重复进行TEST测试，直到你验证了预期。
TEST测试程序对随机应变型和机械型交易者都适用。如果你是一个机械型交易者，你不应该凭借一条光滑的过往的权益曲线来验证你的交易系统，因为这只能说明，你已经成功地使你的方法拟合了历史数据。向后看是自欺欺人，向前看才是最重要的。
随机应变型交易者或许认为向交易伙伴电邮一份完整的指令是不可能的。他们可能会说在市场开张以前，他们不知道应该做什么，他们想伺机而动。他们可能觉得虽然购买了一定的仓位，但还不能确定何时或如何赚取利润。如果是这样，说明这些交易者缺乏一个明确的交易计划。虽然你可能想等开市后再发指令，但你在进入市场之前就应该知道要达到什么目标。如果你有了目标，这就可以清晰明确地体现到指令中，然后发给你的交易伙伴。
这也适合那些不愿获利了结的随机应变型交易者。尽管如此，你仍然可以向交易伙伴发出明确的卖出指令，因为你应该已经制定了明确的获利退出规则。如果你使用移动止损点，必须告诉你的交易伙伴，那样他才可以进行相应调整。
即使是随机应变型交易者也应该有一个清晰的交易计划，明确买入价位、设置止损点以及获利退出点位。每次交易都应该遵循相同规则，即使你的每个交易遵循不同的交易计划，但同一个交易，对应一个交易计划。
如果你在考虑你的交易计划，你可以将它写下来。如果你能记录你的交易计划，你就可以把它电邮给交易伙伴。如果你可以发电子邮件，你就可以在开市前发电子邮件。这一方面可以验证你的预期，另一方面你也可以确信自己的方法是否有效。
即使你碰巧建立了一个有良好预期值的系统，你可能也会觉得很难利用它开展交易，因为你潜意识里并不相信它。这也是你运用外购的交易系统（假设它们很强大）感到很困难的原因：你并没有相信这个系统的预期。只有当你的内心无条件地信任自己的方法时，你才能熟练地将它运用于交易。这个时候，你才会全身心投入，顺利克服心理障碍（而不是其他所有障碍），从而在交易中获得生存和发展。
要绝对信任自己的方法，最好是尽可能真实地模拟实时交易，这就是TEST程序可以为你提供的。如果你的方法保持着正值预期，你自然就会相信并运用这个方法，同时会在实时交易中得心应手地运用。
许多电子经纪人可以让你开立虚拟账户测试自己交易的技能。你可以把这些虚拟账户当作交易模拟器来测试你的方法。在使用TEST程序之前，你会发现利用其中的一个虚拟账户进行第一道测试是很有用的。我不认为虚拟账户是TEST程序的替代品，因为我相信这不能实现交易伙伴对你的交易表现的监控。没有什么会像他们那样时刻专注地观察你的一举一动，就像你在市场中投入真实的风险资金一样，所以用TEST程序验证你的预期，是无可替代的最佳途径，它是你交易路途中必须经过的一个环节。不过，我们可以看到虚拟账户不妨作为一个“备用”TEST程序运行，还是有它的好处的。
小结
启蒙是成功交易必备的第二个通用原则，而且我认为是最重要的。启蒙为你划定了清晰的界限，让你在这些边界内运作。如果你能够始终恪守这些界限，你就会有更大的存活机会，从而实现成功交易。启蒙的目的是帮助你避免爆仓危险。避免它，你就会成为一个成功的交易者。
启蒙通用原则告诉你可以通过以下方法降低你的爆仓风险。
·根据审慎资金管理通用原则降低每次交易的风险资金数额
·提高交易方法的准确率
·提高交易方法的平均收益-平均损失回报率
·设计方法时要考虑预期，而不是准确度
·设计方法时要考虑机会
·设计一个简单的方法
·设计一个能够鉴定支撑线和阻力线的方法
·涉足众人不愿去的和鲜有人关注的地方
·用TEST程序验证你的预期
·通过验证预期建立信任机制
但愿启蒙通用原则为你指明了交易生存之道。如果你可以存活，就将会在交易中成功！可以看一下启蒙“金字塔”（见图4-12）。
在第5章中，我将讨论成功交易的第三个通用原则——建立一种交易风格。
图4-12 启蒙“金字塔”
第5章 通用原则三：交易风格
在这一章中，我将探讨如何选择合适的交易风格，这是成功交易的第三个必不可少的通用原则。选择一种合适的交易风格要求你在这两个方面做出决定：
·交易模式
·交易长短期限