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  • 1

    序言 两种文化

    ■物理和金融■宽客是做什么的■布莱克-斯科尔斯模型 ■宽客与交易员■纯粹的思考与优美的数学能推导出物理定律 ■这能同样适用于金融吗 对世界建模 如果数学是科学的皇后(正如伟大的数学家卡尔·弗里德里希·高斯在19世纪所定义的那样),那么物理学就是国王。从17世纪中叶到20世纪末,牛顿的万有引力定律、三大运动定律、微分学以非常完美的方式描述着我们的世界以及太阳系

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  • 2

    第1章 因缘际会

    ■科学的魅力■粒子物理学的光辉岁月 ■怀揣远大理想而去哥伦比亚大学 ■传奇物理学家与初出茅庐的青年才俊■天才与怪人、计划与幸运 我把纽约想象得很美好。然而,当我在1966年秋天一个炎热的下午到达那里的时候,纽约城看上去既肮脏又凌乱,毫无现代感而言,令人失望。当时我在倒时差,疲惫不堪,从肯尼迪机场坐上闷热的出租车去上曼哈顿区,旅途让我情绪低落。由洛克菲勒基金会

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  • 3

    第2章 求学7年

    ■研究生生活■精彩的讲座■李政道:苍穹中最闪亮的明星 ■紧巴巴的7年■研究生院毕业只算似懂非懂 如果你不介意浪费最好的青春岁月,那么哥伦比亚大学研究生生活可谓是人间天堂。只要通过了最初的两道坎儿:通过博士资格考试和找到研究指导教授,似乎就没有人会关心在你身上发生了什么。作为一名研究生是一个不错的“闲差”。学校只给你为数不多但能维持生活的奖学金,并希望你不要给

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  • 4

    第3章 一种生活

    ■流动博士后的僧侣生活■研究并不容易■写到恶心,然后发表 ■合作与发现的极度陶醉 1973年劳动节那天,我请了一位朋友的朋友,他是做兼职搬家生意的,把我和行李运到了费城。为了获得尊重、显示我的可靠性,我已经告诉房东我是“德曼博士”,只是对利用自己的头衔有些惭愧,因此尽力做出“真”博士的样子来。给我们搬家的人带着我妻子和我从纽约一路沿着收费高速公路开过来,他跟

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  • 5

    第4章 情感教育

    ■牛津的文化魅力■一篇物理学论文引出另外一篇■英语特性 ■人智学者 从1975年10月到1977年8月,我在牛津做物理研究过得非常愉快。与上一次博士后一样,我又一次独自一人到一个陌生的地方,7个月后我的妻子才到,开始了她的第一个博士后学历。可以想象,就如同9年前我初到纽约度过的孤独的几周一样,我再一次发现独自一个人在一个陌生的城市是多么困难,相同的强烈感情再

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  • 6

    第5章 圈中名流

    ■纽约上东区做研究和为人父母的日子 ■幸福的生活,但……两种职业的冲突 洛克菲勒大学还是有些特别待遇的。它的教师和博士后拿着学术津贴,凭着不菲的补贴住在位于纽约上东区萨顿广场附近的公寓里。与其说洛克菲勒大学是一所大学,倒不如说它是一所大型研究机构。洛克菲勒大学创建于1901年,开始是一所医学研究机构,后来在美国研究经费充足的年月里逐渐发展成为一所装备豪华、官

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  • 7

    第6章 世外智慧

    ■双城家庭■人生新阶段的思考■因果循环■物理学,再见 1979年的波尔得市区是由一些足有六个街区长、几个街区宽的步行商业街组成的,到处都是卖时髦服装和旅行设备的商店,还有卖天然食物的小餐馆。夏天的天气又热又干燥,与潮湿的纽约不同,在这里你只要躲到树荫下就可以立刻感到凉爽。冬天是干冷的。山谷从市里绵延而出直到落基山脉的山脚下,吸引着周末来登山的人们。弗兰克·舒

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  • 8

    第7章 刑罚之地

    ■工业世界:为了钱而非兴趣工作■贝尔实验室的商业分析系统中心 ■庞大的科层体系中的一小部分■设计软件很美好 每天早上9点钟之前,我一定要坐在公司的办公桌前。现在,我已经在华尔街工作了17年,这样的时间安排看起来已经是非常晚的了。可在当时,这绝对非常早。如果约书亚不吵醒我的话,我大约在早上7点钟起床,吃过早餐,浏览完《纽约时报》,然后从洛克菲勒大学公寓楼地下车

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  • 9

    第8章 休止时间

    ■华尔街在招手■面试投资银行■离开贝尔实验室 怎样才能离开贝尔实验室呢?5年来这个念头每天都在困扰我。而且,作为一个爱抱怨的人,我每天回家后都对我的困境愤愤不平、唠唠叨叨,给所有愿意听我的《出埃及记》的人平添烦恼。这个故事是讲我是如何离开学术的富饶之地,而生活在商业分析系统中心这块法老统治之下的地方。我讲述那些强加给我的繁重劳动,策划着如何获得自由。每一天都

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  • 10

    第9章 百变金刚

    ■高盛的金融策略小组■学习期权理论■成为宽客 ■与交易员互动■新的性情 “这还是你刚进来时得的那场感冒吗?”在拥挤的电梯里,一位女士唐突地向我问道,她那干干的鼻子朝下,正对着我湿湿的鼻子。这是1986年1月的某个时候。 对于高盛新雇员来说,工作的第一天通常都是周一,我在高盛的第一天就是从1985年12月2日开始的。那天早上,我参加了入职培训,听到了对公司的简

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  • 11

    第10章 星际遨游

    ■期权理论的历史■结识并与费希尔·布莱克一起工作 ■布莱克-德曼-托伊模型 华尔街从来就不是一个学术之地。但从1985年年底我进入高盛后,我就一直听人满怀敬畏之情谈论费希尔·布莱克(Fischer Black)。他是期权定价公式布莱克-斯科尔斯模型的共同开发者,也是高盛量化策略小组的负责人。我进入高盛不久后的几个月内,在一次会议上见过他,但直到债券期权交易部

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  • 12

    第11章 环境力量

    ■华尔街的行为和风俗■很多熟人的进一步冒险经历 ■波动是易传染的 华尔街上没有人能快乐很久。在那里工作的人通常不会把工作看作像物理学或医学一样的爱好。相反地,绝大多数投资银行家都希望以最快的速度致富,然后就退休。因此,就像赫拉克利特(Heraclitus)所写的那样,所有事情之所以发生,都是因为斗争和生存需要。 高盛没有公开上市之前,让人真正富有的途径就是成

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  • 13

    第12章 身心俱疲

    ■在所罗门兄弟公司麻烦不断的一年■对抵押贷款建模 ■所罗门兄弟公司利用数量化分析进行市场营销的技巧 ■幸运的裁员 在接下来的一整年里,我陷入了黑暗之中。每天我都能感到地面迎面向我扑来,就像是一个可怕的坠机梦,最终都是以惊醒而告终。从1988年10月到1989年感恩节,我在所罗门兄弟公司的一年里,是我所经历的最差的一年。对于发生在我身上的很多事情来说,我自己犯

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  • 14

    第13章 高盛优劣

    ■像家一样的高盛■领导量化策略小组■权益类衍生品 ■东京证券交易所的看跌期权和奇异期权 ■与交易员亲密合作,所向无敌■金融工程成为一个真正的行业 1989年12月,当我走在街头,逐渐略感恐慌。我去拜访猎头,参加工作面试,给我认识的绝大多数人打电话。曾出现过几个工作机会,但没有一个让人满意。我无意于陷入错误的职位之中,我见过太多人每年都要换工作,他们虽然赚了钱

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  • 15

    第14章 暗中笑者

    ■波动率微笑之谜 ■超越布莱克-斯科尔斯:开发期权局部波动率模型的竞赛 ■正确的模型是很难开发的 我第一次听说波动率微笑,是在1990年12月从戴夫·罗杰斯那里听到的,他当时是公司在东京的首席期权交易员。那时我曾定期出差日本,将我们最新发布的风险管理工具带给公司的交易员,并了解一下他们需要的新模型和新软件。与纽约股票交易所不同,东京市场在日中要闭市,闭市后交

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  • 16

    第15章 去年之雪

    ■华尔街上的合并■衣着变得随意 ■由权益类衍生品转向公司层面的风控■互联网泡沫的破裂■告别 20世纪90年代早期,我的生活过得太舒心以至于不能持久。量化策略小组的氛围是激动人心的——我们是一群兼容并蓄的人,由前物理学家、前数学家和计算机程序员组成,都有着各自的个人兴趣,但我们所有人都对金融充满了激情。绝大部分时间里,我们是一个幸福的大家庭——宽客给程序员讲授

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  • 17

    第16章 大妄想家

    ■绕了一大圈,重回哥伦比亚大学■回头再看物理学和金融学 ■不同的目的需要不同的精确程度■作为想象实验的金融模型 一年后,也就是2003年秋天,我绕了一大圈又回到原地,今日和昨日在明日重现。我重返哥伦比亚大学,作为一名教授和金融工程项目的负责人,办公地点就在第120号大道和阿姆斯特丹大街(Amsterdam Avenue)上的穆迪(Mudd)楼里,这离我花了很

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  • 18

    致谢

    我非常感谢Pamela van Giessen女士,她是约翰·威利父子国际出版公司(John Wiley&Sons Inc.)的编辑,几年前我说服了她,让她相信写一本描述宽客生活的书是一个好主意。从那时开始,她就在宏观图景和微观细节上不断贡献灵感、热情、指导和建议。我感谢她的兴趣和耐心,如果没有她,我不可能看到这次努力最终修成的正果。 威利公司的Jennif

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第6章 世外智慧

■双城家庭■人生新阶段的思考■因果循环■物理学,再见

1979年的波尔得市区是由一些足有六个街区长、几个街区宽的步行商业街组成的,到处都是卖时髦服装和旅行设备的商店,还有卖天然食物的小餐馆。夏天的天气又热又干燥,与潮湿的纽约不同,在这里你只要躲到树荫下就可以立刻感到凉爽。冬天是干冷的。山谷从市里绵延而出直到落基山脉的山脚下,吸引着周末来登山的人们。弗兰克·舒尔特的商店则是长跑者们必去的地方。(尽管在城郊结合部有些不错的跑步场地,但波尔得的所有地方都没有塑胶跑道。)我在加莫夫物理楼里有一间干净的白色办公室。穿过校园,下山走几步路就到了住的地方,这是一栋楼层不高的黑色公寓,房间里面墙上有深色木板,地面上铺着油地毡;公寓已经非常陈旧,尘土很多,但这已经足够好了。

波尔得也是那洛巴学院所在地。这个学院由秋阳·创巴仁波切领导,是美国藏传佛教的中心。秋阳·创巴仁波切名字中最后一个称谓“仁波切”表达的意思类似于“尊者”。每年夏天,艾伦·金斯堡来这里为杰克·克鲁雅克诗歌学院讲课。同时,城市里的小街道上会充斥着一群群衣衫褴褛的信徒和他们的领袖。我清楚地记得我在宗教领袖吉·玛哈拉吉招募教众的地方看到,这位12岁的圣人看上去洋洋自得,还戴着劳力士手表。莫·西格尔当时已经开发出“红色精神”(Red Zinger)这种饮料,还在波尔得成立了Celestial Seasonings茶叶公司。这是在当地嬉皮士中取得商业成功的传奇故事中的一个。这家公司最终在2000年3月被Hain公司用3.8亿美元收购了。校园公告牌和当地报纸上充斥着介绍个人信息的广告:邻家男按摩师、自救、亚历山大技巧及各种各样满足人们愿望的自我修炼机构的宣传。我必须承认,我喜欢这些。

在搬来波尔得之前,我已经获得了能源部颁发的高能物理研究领域青年研究人员奖。因此,那年我没有教学任务,只有一些本科生的习题课需要辅导。我习惯于晚起,可波尔得的时间表比其他地方的要早。很多餐馆只提供早餐和午餐,下午很早的时候就已经完全关门了,这种情况我在纽约从来没有遇见过。每周二早上,我必须从8点钟就开始上课,同样的习题课要一节接一节地连上4个小时。这种工作安排打乱了我那超脱世外的生物钟。在那之前我一直是个晚睡晚起的人,我从来没有能够在周三前一晚成功早睡过,而为了能够回到我正常的工作时间上来,我每个周三都是或多或少带着疲惫浪费掉了。

其他时间里,我每天都在办公室里尽力研究我那些模型的各种拓展形式。但因为我与家人和朋友分开,特别是痛苦地把约书亚留在纽约,所以我是在心情沉重地工作着。白天在系里没人跟我说太多话,研究生们都忙着自己的事,而系里的老师们大多数都已经结婚了,每天一大早就开始努力工作,然后回家。随着时间流逝,我在所研究的问题上陷入了困境,而系里又没有对这个课题同样感兴趣的同事能够跟我进行思想碰撞。连续几个月,每次试图攻关的新尝试都以失败而告终,我最最需要的是希望。如果某天早上,我灵光闪现想到了可能解决我问题的方法,我就会立即放下工作回家。这样一来,我就可以将失望再推后一天。我宁愿在一段时间内什么也不做,躺在床上,尽情享受一下这个新办法在明天可能会奏效所带来的一线希望。通常情况下,我的快乐只能维持几个小时,每种新方法都很快被证明行不通。

我第一次到纽约的时候,很欣赏那里的街边生活和美食,并将其视为治疗孤独的良药。在夜晚的任何时候,当你沿着百老汇大街漫无目的行走在人流中时,总能看到有人朝你走来:有活力四射说着西班牙语的人、流浪者,还有愤怒地诅咒自己的人。而波尔得并不是那么十分生动、有趣,除了我来到这里第一晚发现的那条商业街。那里到处是学生和当地人,当时还没有后来出现的那么多的高档连锁商店,有一种小规模的本地化的商业氛围。背着背包和睡袋的嬉皮士就睡在室外小公园里。商业街每个街区中都是一群一群的人,围绕着表演业余魔术的、唱民歌的、弹吉他的、跳肚皮舞的、变戏法的以及表演杂技的,所有表演都到晚上10点钟或11点钟。我几乎每天晚上都去那里,一个人沿着大街不停地来回闲逛,中间有时停下来吃些小吃,或观察来来往往的行人,或观看那些表演。多数时候,我喜欢挤在人群中,看一个聪明伶俐、留着胡子、非常幽默、矮小黝黑的汉子表演杂耍、吞火、吃宝剑,他喜欢用“咒语”这个词。他每次都把我逗得十分高兴。星期六和星期天,在跑完步或看完一场电影后,我总是再回到商业街上,以至于后来,我开始尴尬于一次又一次地被同一个店主或是服务员看到。我总是形单影只,总是读着一本书。我没有别的选择。

在整个一周里,我很少与系里的其他人说话。从周一到周三或周四,我能做一些物理研究。接下来当周五临近时,我开始变得不安,忧心于又一个只有自己形影相伴的周末;当我开始浏览当地的报纸,为当天每个时段准备干什么做计划——先在“美好地球”餐厅的公用中心圆桌上吃点薄煎饼,然后跑步、做些工作,去商业街转转,晚上再看场外国电影时,我的工作热情也越来越少。

我形单影只的个人生活强化了理论物理学家和学者研究工作的孤独感。为了进行持续的研究或计算,你可能老是拿脑袋往墙上撞,试图压制需要人陪伴的想法。我厌恶独处,并羡慕那些日常工作中可以和其他人打交道的人。多年以后,我发现宽客的日常生活十分富足且不像学者生活得那么孤单。可以想象得出作为宽客每天的工作:要与其他宽客讨论,阅读理论,与交易员交流,进行软件编程,与客户谈话,向聪明但不懂数学的交易员讲解复杂的概念。直到我经历了这种生活,我才开始相信投资银行比大学还像大学。

到达波尔得后不久,我去了那洛巴学院。自从我对史代纳《更高世界的知识》(Knowledge of the Higher Words)产生兴趣后,我将其当作法宝一样带在身边,时不时读读其中的片段,偶尔做做书中建议的精神练习。我以前从来没能真正认真按照书中的建议行事,但我慢慢认识到需要一个环境和一所学校来让人全心全意地投入进去。因此,我决定参加由一所名为“法界”的学校提供的一些藏传佛教入门课程。

这些课程由仁波切的一些信徒讲授,他们根本未得真传,只是照本宣科,稀松平常。他们背诵一般滔滔不绝的讲课内容中有些部分是说,他们的实践行为是与“入世”而非“出世”相一致的。据我所理解,这种冥想需要盘腿而坐,然后观察内心深处想法的膨胀过程,就像不带任何感情色彩观察电影里的人物一样。你不带任何感情色彩地观察自己的幻想、困扰、烦恼、欲望、激情、失望,超然于听到其他人的问题。我喜欢这种做法,但非常难以实现:你会立刻发现自己其实是在焦虑、在谋划,而不是在内省。如果你发现自己这样做了,并不需要为此伤心或是试图抵抗,而是只需将分心本身作为应被观察到的另一种烦恼。我参加“法界”学校课程后就开始在周日早上冥想,尽我所能地长时间打坐。常规课程的打坐时间是三个小时,有些人无声地在装修华丽的藏式风格的房间里环绕走动,一声不响地纠正某些偶尔出现的姿势错误。每过一小时,会响一声锣,每个人都会随着老师起身,默默地绕着房间走几分钟,以便放松麻木的肌肉。我从来没有看过自己的手表,时间在别人手上。

老师警告过,在冥想过程中,有时会看到奇怪的幻象或经历骇人的超自然感觉。一旦这些现象出现,你不应对它们过分关注,也不应该将这些幻象视为精神提升的标志。相反,你应该将这些现象当作自然产生的事物,就像涌入你脑海的其他想法或感觉。然而,事实上有时房间的墙壁看上去好像是在发光,对着我一闪一闪的,我情不自禁地感到高兴和得意,这时就顾不上老师的提醒了。

在一次入门课程上,我听到教师前排的一个人问了一个问题,这让我想起我看过的史代纳的观点。这个人的名字叫罗伊·赫尔希,他同我一样刚刚来到波尔得。罗伊·赫尔希曾在欧洲跟随一名人智学者学习园艺,这名人智学者同史代纳本人一样,将植物视为有生命的地球上生长起来的有生命的头发。我很罗伊很投契,有时偶尔在一起吃饭。他消瘦而精神饱满,不像我那些研究物理的同事,他不是事业狂。罗伊吃东西比我见过的任何人都要慢,不慌不忙,不会受到心急火燎的服务员的干扰,也不会对此抱有歉意,一盘意大利面他都能轻松吃上一个钟头。有时他会向我大谈买来食材自己准备食物而非去餐馆吃饭的精神享受,但大多数的晚上我都不能抵挡诱惑,宁愿去餐馆里边吃晚饭边看书,也不愿独自一人回到住的地方。一天晚上,我邀请罗伊来我这里,学着皮埃尔·弗朗伊的《60分钟成为美食家》(Sixty-Minute Gourmet)上的烹饪方法一起做橙汁猪排。然后我们坐在我的地毯上冥想了半个小时。罗伊说他与一大群人合住一所房子,他在自己的房间里每天都要进行冥想。我羡慕他有那么多空闲时间,我认识他后的大部分时间里他都没有工作。

波尔得有很多精神团体一起“做功课”。罗伊参加了其中的一个,这个团体每周聚会一次,由一个名叫弗朗西斯卡的30多岁、安静而强悍的女人组织。聚会地点就在弗朗西斯卡家里,她向每个人收取10美元或15美元的费用。罗伊邀请我去参加,尽管心存怀疑,我还是决定独自去试试看。

在允许我参加之前,弗朗西斯卡要求我先去她那里进行一次私人谈话。在约定的下午,我离开办公室去她家里,回答了她的问题,并向她倾诉了离开妻子和孩子的生活困难,也谈到了我的那些不满与痛恨。在那之后,我就开始加入她召集的这个团体。

这个团体由各种各样的人组成,从大学生到辍学者,再到中年已婚男人,很明显到那里的每个人都是因为遇到了某些生活上的苦恼。弗朗西斯卡并不富有,她看上去很漂亮,但皮肤呈现出令人不安的嫩黄色,她自己解释说这是由于在饮食方面食用了过多的自制胡萝卜汁。在她召集的聚会上,她谈到人生态度,给我们读励志图书,启发讨论,并在聚会的最后播放舒缓的磁带,以便使大家放松下来。这种方式已经过时了,但并不是完全没有用。对于快乐而言,我发现无论是谙于世故之辈还是天真、幼稚之人都需要相同的简单帮助。让人讲授那些看上去十分拙劣的平装励志书[我记得其中一本的题目是《通往宇宙力量的神秘之路》(The Mystic Path to Cosmic Power)],自己又能看穿书里那些老掉牙的把戏——用《圣经》般的语言把简单的道理再说一遍,这种感觉真是让人惭愧。弗朗西斯卡在别人身上花了很大功夫。她将她所知道的你所有的隐私事务在聚会上当着每个人的面公开,强迫你必须在大庭广众之下面对那些不快乐的问题,并回答你为了解决这些问题而做了些什么。她采取的这种方式是对抗性的,也是不公平的。我不能分辨她是否是享受这种挑起别人尴尬的过程,抑或是她真的认为这种做法对别人有好处。这让我想起了布莱克《天真的预言》(Auguries of Innocence)中的一句诗——“出于恶意所说的事实更甚于你能想象的所有谎言”。有的时候,聚会的夜晚就在某人对她所说的某些内容感觉非常不好之中结束了,她就会提出与这个人彻夜谈论这些内容。

我们对弗朗西斯卡的私人生活知之甚少。据罗伊所说,在1980年春天的某个时候,她跟着一个男人——可能是为了结婚吧——离开了波尔得,聚会因此就停止了。在她离开之前不久,我跟她在一个素食餐厅里吃了一次不愉快的午餐。与往常一样,她很积极但又充满杀伤力。“一名物理学家的生活是怎样的?”她问道。我开始抱怨满怀抱负的难处、圈子里的众多聪明人、那些错综复杂的争斗、不得不来回换地方以及疲惫感。“不,不要跟我说你的抱怨,告诉我一些好的事情,那些积极的部分!”她坚持地说。这是有益的。我再也没有见过她。

从1979年9月开始的学术年过得飞快。在那年的10月末,埃娃的母亲休了一个星期的假来帮我们,并将约书亚带来看我。约书亚已经两岁零两个月大了,我极其感激岳母带着约书亚的到访。与往常一样,我很愚蠢地怕让约书亚失望,很快就向他解释说,这只是一次短暂的探访,他必须在一个星期以后离开。就像从前那样,约书亚好像全部都听懂了。整整一周的时间,我们去游乐场游玩,还去了美妙的大兔子玩具店。在约书亚在波尔得的最后一天,我给他买了一个突击队员小人儿玩具,在外婆带着他离开波尔得上飞机时,我把这个小人儿作为礼物(也是为了让他分一下心)送给他。接下来,我又是孤单一个人了。当她们回到了纽约的时候,埃娃的母亲知道我会对她们的离去感到不安,就打电话给我报平安。

那年感恩节,我回纽约过长周末。一到那里,我就向约书亚解释我三天后就要再次离开。我们雇的照顾孩子的保姆海尔格每天都照顾约书亚,她告诉我有时她推着婴儿车带着约书亚走在大街上,他会指着路上某个长得非常像我的人问道“那个人是我爸爸吗?”我完全不了解约书亚的内心世界,但我痛心地意识到,在那个世界里我可能就住在他的附近,可我从来没有去看过他。

圣诞节的时候,我回到纽约过紧张的寒假。1月的时候,我飞回波尔得。由于需要独自照顾约书亚,埃娃过于劳累而害了背痛病,不得不在医院的床上趴了一个星期。在波尔得的周末,我开始阅读斯宾诺莎,从他对生命不幸的逻辑所进行的冷酷和不带丝毫感情的审视中获得某种安慰。1980年5月,我回到纽约过暑假。在我为秋季即将开始的课程进行备课的同时,我也开始考虑是否还要回到那里。

那时埃娃、约书亚和我还住在洛克菲勒大学的博士后公寓中,而且那年暑假也非常感谢洛克菲勒大学给我提供了一间办公室。我考虑过在纽约地区附近申请助理教授的教职,但这种机会太少了,而且我一想到找工作的烦琐就感到疲惫。当暑假过去一半的时候,我意识到我无意于返回波尔得,不想像刚刚煎熬过去的一年那样再熬上一年。

根据托尔斯泰的说法,“业”是指有着因果关系的对罪孽的赎罪行为,就在那时我想我明白了“业”的含义。命运要你放弃虚荣、野心和傲慢,来信奉“上帝”。心甘情愿地主动做这件事是最好的。但如果你没有,那么“业”,也就是命运日常的运行方式,就会慢慢地、固执地磨平你的虚荣,剥掉你虚荣与自以为是的外衣,就像自动削皮机中的土豆一样,直到你听命为止。

那么我该做什么工作呢?20世纪70年代末80年代初的石油危机与大宗商品价格上涨,已经推高了利率,拉低了国债和企业债的价值,而两者一直以来就是投资组合中的重要组成部分。固定收益圈子中的投资者渴望旧日价格稳定的产品。投资银行投其所好在20世纪80年代末掀起了一场金融产品创新的浪潮——国债期货、债券期权、抵押担保债券、掉期、掉期期权等。这些产品越来越需要更复杂的数学,因此为物理学家在金融领域内就业提供了良好的机会。如果我在1984年离开波尔得和物理学研究,华尔街肯定会雇用我。

但在能源危机早期的1980年,面对漂泊于博士后职位之间的疲惫的物理学家唱歌的海上女妖塞壬[1],是一些能源和电信公司,如位于纽华克的埃克森石油公司实验室、位于康涅狄格州奇菲尔德的斯伦贝谢公司、位于科罗拉多州戈登的太阳能研究所(SERI)以及遍布新泽西州的贝尔实验室。他们在20世纪80年代的物理学界来说就是“华尔街”。

对我而言,纯物理学研究职业生涯转变最小的就是应用物理学相关的工作,如在太阳能研究所、埃克森石油公司或是斯伦贝谢,从事石油提炼或太阳能加热等方面的技术研发工作。但我对离开物理学界又感到失望和惭愧,而且对于物理学的子领域又自命不凡。“如果我不能做纯物理学研究”,我心里想“做应用物理研究,我会受到诅咒的!”如果将我驱逐出修道院,那么在这个世界上我就不再信奉“上帝”,我宁可永远不再有宗教信仰。

回过头来看,那时我明显是错误的(尽管最后命运不管怎样还是眷顾了我)。当你认真检视一件事物,足以将其“质”和“量”统一起来时,任何事情都是很有趣的。当你对某个领域的细微之处足够熟悉,而且开始尝试着将它的形式和它的应用连接起来时,任何领域都是很吸引人的。应用物理学能够提供各种各样的任务,提供一个长期理论问题和短期现实问题的组合,提供一个理论指导实践并从中得到乐趣的机会。简而言之,它能够使人在独自研究的执着境界和与人接触的鲜活世界之间随时更新,从容往来。

叔本华在他的《随笔和箴言集》(Essays and Aphorisms)中写道:“你能做你想要的,但你不能想要你想要的。”当时我正开始阅读这本书,我认为这句话是对的。我已经不能再像以前喜欢研究物理那样想要去研究物理了。在自我挣扎的过程中,我开始体会到叔本华那冷酷无情、愤世嫉俗的世界观和方法论了,所有这些内容都用凝练的短语表达得如此漂亮,读起来就像诗一样。我永远忘不了。叔本华愤世嫉俗的分析与优雅的方式远远胜过史代纳那种对真理不加解释而做出的拙朴的表述,而且这种分析与方式又给人一种更加冷静、客观的慰藉。

我在差不多20年前开始进入物理学界,现在却要离开它,而我并不孤单,我只是潮流的追随者,也是客观环境的奴隶。除去自由选择的个人感觉不谈,我曾是1965年开普敦大学史上人数最多的物理专业毕业生中的一员,也是1966年哥伦比亚大学物理学系入校生人数最多的一届学生中的一员。同样地,现在我又成为离开物理界大潮中的一个。我曾认识的几位物理学学生或博士后早已离开了物理学界,当时已在贝尔实验室工作了。另外,埃娃有个做分子生物学研究的熟人,叫露西·夏皮罗,她丈夫哈里·麦克亚当斯就在位于新泽西州默里山的贝尔实验室工作。露西向埃娃建议,我应该去见一下她丈夫。我就利用暑假很勉强地去了一次,在那待了一天。我用一个半小时介绍了规范理论及我以往做过的研究,尽力讲得定性一点并尽可能讲得有趣一点,很快我就得到了他们提供的工作机会。据我未来的朋友马克·格尼斯伯格讲,贝尔实验室的人非常喜欢我。马克是来自于麻省理工大学的应用数学家,他已经在贝尔实验室工作了,只是我面试那天他不在公司。马克喜欢运用科学隐喻。在以后的很多年中,他都喜欢开我的玩笑,拿我打趣。因为我在面试时表现得比其他人都要好,后来我就被戏称为“千分之一人”(milliDermans)。

在仔细考虑他们所提供的工作机会后,我决定回到那里了解更多一些。因此,在1980年夏天晚些时候,我从第22大道驶上新泽西高速公路,再一次向西驶去。哈里是设在默里山的商业分析系统中心的一个部门总监,这个中心有一群真正的前火箭科学家和工程师,这些人在贝尔实验室不再提供空间科学研究经费后,为了能够延续自己的职业生涯而改行从事商业分析工作。哈里有着广泛的兴趣,并喜欢那里的工作。他告诉我,这里能给你机会去深入研究在其他地方永远也不可能学到的各种各样的东西。对我个人而言,我对为了学习而学习并不感兴趣,我仍对取得成就野心勃勃。

尽管这份工作的报酬远高于科罗拉多大学,但我对物理学研究充满向往。我问哈里,我能否每周工作三天,按劳取酬,剩下的两天我仍在洛克菲勒大学研究物理。哈里拒绝了,他审慎地向我解释道,我所提议的这种工作安排对于他们而言,并不是真正在为贝尔实验室工作。最终,我带着深深的疑虑和负罪感接受了这份工作。我正在背叛我曾经许下的诺言。

当我告诉一位南非的物理学家朋友,我将去AT&T的贝尔实验室工作的时候,他无情地提醒我,11年前的1969年,就在华盛顿特区举行的美国物理学家年会上,我们曾一起上街游行抗议AT&T正在建造的反弹道导弹系统。他指责我,现在我竟然要去为他们工作了。

我给科罗拉多大学物理学系系主任写了一封信,向我不再回去教书而道歉。几个星期后,在夏天就快要结束的时候,埃娃、约书亚和我飞到波尔得,取走我所有的东西。埃娃也许是怕我将自己的处境怪到她的头上,就与粒子物理学组一位试图让我改变想法而留下来的资深教授谈了一次话。但我已经走得太远,甚至不能想象还可以为当年秋天的粒子物理学教学而备课了。我们在科罗拉多温泉度过了一个短暂而又紧张的假期,在那看了一场真正的马术表演,约书亚看得非常高兴。之后我们就返回纽约。10月,我带约书亚回到开普敦看家人,紧接着在11月初返回美国,开始了在贝尔实验室的工作。

[1] 源自希腊神话,海上女妖塞壬(Sirens)是半人半鸟的海妖,常用歌声诱惑过路的航海者而使航船触礁毁灭。——译者注