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自我分析与计划分析
我还在持续不断地研究、分析我的交易业绩，主要是因为：评估一下我的计划是不是和真实市况契合，评估一下我自己是不是和交易计划契合。这两个概念差异很大，都是真实存在的难题。
交易盈利和正确交易不一样。正确交易不一定会盈利；相反，不正确地执行交易计划，交易也可能盈利。
我可能连续数周、数月不正确地执行计划，但最终交易是盈利的。我也可能正确地执行了交易计划，但最终交易是亏损的。我的目标是正确地执行计划，因为我的信念是：在相当长的时间内正确地交易，我才能在资金的剧烈波动中得到净盈利。我会按月、按季、按年分析我的交易。
我问自己的第一个问题是：交易计划是不是和市场契合。我不打算优化交易法则。我不太相信优化，那是傻瓜玩的游戏。根据历史走势修改交易法则，不能确保适应以后的走势。
1980年以来，我就是私人飞机驾驶员。我曾有过好几架不同的飞机。飞机上有个仪器叫“垂直速度显示器”，能衡量爬升或者下降速度。它是追踪过去的设备。
按照这个设备飞行，就是根据以前的资料驾驶飞机。每次提及优化，我都会想到这个设备。过去的已经过去了。过去15分钟能用的法则，未来的15分钟未必能用。
我真正感兴趣的是市场是否出现了现象级的变化。我们不能奢望某个交易方法适用于所有的行情。方法必须调整。成功的交易方法都必须根据变化的交易形势而变化。
我的交易计划这些年来总是会根据市场形势而调整。比如，形态的可靠性比二三十年前要低。即使是事后看有效的形态突破，也没以前干净利索。还有，形态的目标价位也不如以前可靠。
因此，我会对交易方法做些调整，这是基于与市场行为有关的一般趋势的。不过我没兴趣为了优化最近几个月或者最近几个季度的交易业绩而调整我的方法。
我问自己的第二个，也是更重要的问题是：实际走势是不是跟交易计划契合，我有没有在一定程度欺骗交易计划。如果用纯机械的交易系统，这个问题就很容易回答。但我用的是酌情判断的主观方法。每个决策都基于主观判断。我设计了一套评价系统（一个问题组合），来评估实际交易与计划是否契合。这些问题包括：
（1）我在一定时间里做了多少笔交易？如果超过16或18笔，我就知道，自己过度解释了走势，接受了过小的形态。如果不足10或12笔，我就知道，自己畏惧交易，要采取不那么保守的姿态。
（2）所有的交易都分布在哪些类别里？
（3）所有的交易，不论是否盈利，能否经得起历史的检验？
（4）我交易的形态是否属于最近12个月内的四五种经典形态？我是否交易了过小的形态？
（5）我是否在盘中冲动下单了？绝大多数的交易决策与交易订单是不是在非交易时段做出的（午盘结束以后）？
（6）我有没有过早调整止损，以保护浮盈？我认为，交易决策应基于市场表现，而非账户资金变动。
（7）胜率有多高？属于净盈利单子的比例有多大？
（8）每笔交易的平均风险有多大？如果平均风险低于总账户资金的0.6%或者高于1.0%，就要想想如果风险为正常的0.8%，交易结果又该怎样。
（9）在以后调整的时候，有没有涉及资金与交易管理方面的调整之处？
我认识的每个成功的交易者都会利用某个方法评价其交易业绩。我的方法未必适用于别人。我要强调的是：要衡量并改善交易业绩，交易者必须得有一套机制。
我是形态交易者。我可以相对精确地界定交易信号（幅度与性质）。我能事后清晰地看出在每个信号发出时该怎么做。对我来说问题在于：我的交易在多大程度上契合了实际的盘中走势。我永远都无法给出完美的主观评价，但我已经形成了一套分析自己交易的方法。
我还会按季、按年分析我是否良好地执行了我的交易风险管理和交易管理。我会在这些方面进行统计分析。
交易方面的自我分析也值得特别一提。一个愚蠢的错误会引发另一个愚蠢的错误，以致形成恶性循环。此时，交易者要学会放手。主观型交易者尤其应该放手。主观决策更容易受到情绪的负面影响。有时交易者会感到自己深陷其中难以自拔。当出现这种情况时（不是“如果”），最好暂停交易。记住，下一个月、下一个季度、下一年度还会有交易机会。