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如何开发一套适合自己的交易系统
问题是永远都解决不完的，从而探索的终点必将是我能够接受什么样的缺陷。
——金融帝国
在测试版中，本章节的题目叫做《通往金融王国的自由之路》。对于希望系统学习系统开发的朋友来说，这的确是一本不容错过的好书。而对于趋势跟踪感兴趣的朋友，同样应该阅读一下《海龟交易法则》《趋势跟踪》这两本书。
我不得不承认，相对于交易感悟而言，系统地讲述如何设计交易系统的问题要困难得多。我相信市场上已经不存在任何新鲜的东西，如果我再不能从新鲜的视角来审视陈旧的问题，那么照抄《通往金融王国的自由之路》是否有任何意义呢？接下来，我还是尝试着通过自己的视角，来谈一谈关于交易系统的概念上的问题吧。
前面已经谈了很多交易系统的问题，那么交易系统又究竟是什么呢？在我看来，首先要消除大家对于系统的神秘感。从某种意义上来讲，每位交易者都拥有一套自己的交易系统。当然，这种交易系统未必是能够盈利的，甚至未必是可以量化的。但无论如何，我们每一位交易者的交易行为都绝不可能是杂乱无章的。从广义上来讲，交易系统不过是交易者在交易行为中所表现出的一些具有再现性的倾向。比方说，有的人就是喜欢买入市盈率低的股票；而有的人就是喜欢买入大幅下跌后的股票……无论这些倾向是否具有价值，每位交易者都具有某些习惯性的交易方式。无论交易者是否能够意识到自身的交易系统，这种交易习惯都会体现在真实的交易行为中。有意思的是，对于不同的交易者而言，交易习惯的确有某种相似之处。
对于相似之处来说，更多的体现在人们拥有相似的本能。我们暂且将形成于市场之外的系统称之为“本能系统”。问题在于，本能系统并不能使交易者实现利润。由于本能系统的无效率，就使得我们有必要开发出具有正期望收益的交易系统。很显然，后天开发的系统，就是一种对本能系统的约束。交易系统对于交易行为的改变，已经很类似于生活中通过纪律对坏习惯的改变。
我们可以从两个角度来开发系统。一种方法是对市场波动特征进行大量的统计，从而找到市场波动中的偏向性。当然，这需要一些我并不具备的计算机知识。另一种方法就是假设市场是人性的一面镜子，从而用对本能偏向的研究来代替对市场偏向的研究。至少对于我来说，后者显得更加容易一些。但问题是，这需要更多的交易经验，以及对自己内心冰冷的审视。
当我们找到了市场的偏向以后，就需要用可量化的方式将其表述出来。对于不同的交易者而言，所使用系统的自由度很可能是不同的。比方说，在期货市场中更容易使用刚性的系统，而在股票市场中就需要通过一些主观的方法来解决选股等问题。我们很难说，越刚性的系统就越好，或者越不好，但我仍旧认为初学者应该使用需要更少主观判断的系统。交易系统的本质并不深奥、也不神秘。从某种意义上来讲，它很类似于减肥或者戒酒。当我们意识到生活中某些不好的习惯需要改正时，就必须靠制定一些纪律来约束坏习惯。很显然，越简单的纪律其可操作性就越强。否则，我们就会不自觉地将纪律变通，从而多吃饭，或者多喝酒。对于交易也是同样的道理，越具有弹性的系统，就越难约束好自己的本能。
交易系统可以很简单，也可以很复杂，但并非是越复杂就越好。对于我的系统而言，就是一套简单的双均线系统，但使用起来效果却很不错。说实话，本人的交易系统并非是有意开发出来的，而是通过长期的实战而磨合出来的。当我在交易中遇到某个不能接受的问题时，就会思考解决之道。请注意，为了解决一个老问题的同时，必然会增加一些新问题。总之，问题是永远都解决不完的，从而探索的终点必将是我能够接受什么样的缺陷。有的时候，转了一个大圈子后发现，我需要解决的问题却是我必须接受的问题！而其他的方法，只不过把这种缺陷转换为另外一种形式的缺陷罢了，甚至后者的缺陷更加难以接受。具有讽刺意义的是，我大部分努力的结果，就是发现更多的等效性原则，从而使交易系统不得不又回到原点。
我的交易系统需要的主观判断要比大家想象的更少。但无论如何，交易都很难实现“无人值守”。即使是期货市场，微观上的资金管理、市场选择都需要靠主观判断来实现。对于资金管理而言，我最多只能规定不能如何，而不可能时时回答出目前的仓位应该是多少。或许，交易战绩比拼的正是那些不可量化的东西，但初学者应最大程度地回避不可量化的东西。要知道，系统只不过是我们改变坏习惯的工具。而当我们的坏习惯已经完全改正以后，系统就是免去它存在的意义。我经常戏称，交易者成长的道路，很类似于达芬奇画鸡蛋的学习过程。随心所欲不逾矩，只是我们追求的终极目标，而在此之前只能够靠更多的自我约束来走完成熟之路。
我最多只能够谈一谈原则性的问题，没有人能够代替你进行交易中的取舍。系统的开发之路，就是一条不断取舍之路，而只有你自己才能够决定应该追求一些什么，同时又能承担一些什么。前面已经说过，我对系统的寻找过程，是一种发现问题、并且解决问题的过程。解决问题的前提是发现问题，而我并不知道你有什么问题需要解决。如果你的问题是如何交易才能永远避免亏损，那么我只能说这个问题是无解的，或者说只有离开市场才能永远不会出现亏损；如果你的问题是如何才能将止损的次数降到最低，那么我只能说设置更加迟钝的止损点；如果你的问题是如何才能够让自己的卖出价位距离最高点更近一些，那么我只能说设置更加敏感的跟踪止损。发现没有？解决一个老问题，的确会增加另一些新问题。考虑到兼容性的情况，你一个问题与我的答案不同，就有可能使其他问题的答案与我有天壤之别。有人说，市场上没有正确的答案，而交易者的差别就在于如何提出正确的问题。从一位交易者提出的问题，往往就能看出他在市场中的境界。既然我无法得知你的问题，同时又不能代替你决定该接受什么样的缺陷，那么我自然无法帮助你设计交易系统。当然，你的系统未必像我一样来自于实践的磨合，而可以是更多地依赖于软件进行的统计，或者是对心理学大量的研究。但无论你的系统是如何形成的，仍旧无法摆脱同自身的磨合过程，而这个过程恐怕要比大家的想象花费更长的时间。
悲观地说，没有人能够教会你操作一套实现盈利的系统，甚至没有人能够帮助你开发适合自己的系统。我不得不承认，《通往金融王国的自由之路》是对我影响最大的读物。我得知本书的存在也是非常具有戏剧性的。曾经在论坛上看到某位网友质疑该书中“正确率与赔率是互损”的观点，我突然发觉这种观点与我多年来的经验不谋而合。我决定详细研究一下该书，阅读本书的过程就是不断产生共鸣的过程。真的有一种相见恨晚的感觉，并且对我至今沿用的思维方式产生了重大的启发。我突然发觉：谁也不可能真正教会你什么，最多也只不过是唤醒你已经经历过，并且感悟到的内容。
除非你真正的经历过，否则任何书籍也不会给你带来帮助。我熟读数遍该书的内容，但还是在刚进入期货市场时满仓交易。也许实践真的是成熟起来的唯一方法！不过阅读优秀的书籍能够加速我们的成熟也是一个不争的事实。我并不奢望我的作品能够教会你什么，只要你能够在阅读中产生一些共鸣，并且得到哪怕是一点点的启发，那我已经心满意足了。