Local EPUB Text
第20章 黄金交易和达瓦斯箱体
这就是我喜欢交易黄金的方式
嗨！我叫赫伯特·森特斯（Hubert Senters），是www.tradethemarkets.com的联合创始人。我现年33岁，并通过IDEM在芝加哥商业交易所集团/芝加哥期货交易所（CME Group/CBOT）拥有一个交易席位。我也是约翰在很多其他冒险事业中的商业合作伙伴。
欢迎来到一个痛恨写作的家伙完成的章节。只有几件事情我很擅长，但写作不是其中之一。你已经得到警告了；继续阅读下去后果自负。约翰说过，他会帮我通读全文然后尽他所能进行润色。我祝他好运。
我不认为自己有什么与生俱来的聪明才智，但是随着时间的推移，我开发完善了一些技能。交易流淌在我的血液中，我是一个卓越的企业家，这也是交易的一种形式。我懂得商业和市场营销的原理，而且特别擅长对复杂问题进行拆解，使它们便于理解。
在约翰这本书的第1版中，我的任务很轻松。我所要做的就是给约翰几幅屏幕截图，演示几个我的交易定式，比如KLAC上的乒乓交易。然后约翰所要做的是“写完章节的所有内容”。我过去确实认为写内容是容易的部分。见鬼，我不得不去找那些图表，不是吗？我实在是错得离谱。这一次，约翰建议我从头开始写完一整章。听起来不错的样子。我问道：“这章要写多长？什么时候给你？”
他说：“大概需要20页这样。我知道你很讨厌写东西，所以我提前三个月告诉你。还有，不用太担心文字内容，抓一些截图就可以了，要详细解释你的交易定式怎样运作。”他通知我三个月完成。我大概在出版商的最后期限前30分钟才把这章给他。
我的痛苦，你的赢利
因为我如此痛恨写作，所以我在本章末尾附上一个视频更新的链接。我喜欢做视频。我讨厌写东西。为什么呢？有几个原因。
原因1
我是阅读障碍者。这是一个宽泛的定义性术语，指的是损害一个人阅读和拼写能力的一种学习障碍。很多阅读障碍者会调换字母和数字。你看到的是一个E，我可能看到的是3。
如果你备受阅读障碍的困扰，或者如果你认为自己的孩子有阅读障碍，不要太过于担心。这不是一件坏事。我从来没有把自己的阅读障碍看成是学习障碍。有阅读障碍的人处理信息的过程不同，我把这看作是一种天赋、一个优势。作为阅读障碍者的一大优势是，我们学习、处理信息的方式与大多数人不同。见鬼去吧，谁会愿意和别人一样千篇一律？与众不同很好。阅读障碍可以帮助我处理一个极其复杂的问题，并把它分解成最简单的部分。关于这个话题有一本精彩的书：《阅读障碍的馈赠：为什么一些最聪明的人无法阅读，他们怎样才能学习？》修订扩充版，作者是罗纳德·戴维斯（Ronald D.Davis）和埃尔登·布劳恩（Eldon M.Braun）。
究竟是怎样的一个恶作剧或者需要多么扭曲的思维才能想出阅读障碍这样的名字啊？他们肯定知道，在没有拼写检查或者谷歌搜索的情况下，正确拼写“阅读障碍”这个单词究竟有多困难。这简直是不可能的，但是它确实让我觉得好笑。
原因2
我现在打字还需要看着键盘找字母，这是一个尚待解决的问题。我知道自己有一款Mavis Beacon教打字程序，放在办公室里什么地方。
原因3
对我来说，做视频比写文本要容易得多。我知道通过自己看视频来学习，我更容易学会，也学得更快。通过观看别人做那些你想学会的事情，你也会学得更快。
因为我不擅长写东西，所以我准备像朋友们在酒吧里一边喝酒一边交谈一样，然后你问我该怎样做交易。让编辑们去收拾语法和拼写错误吧！我准备这样做。我有一个关于我最喜欢的交易定式的框架，现在就在市场里工作着。我会生成一些截图，然后给它们标记数字。相应的数字会给你指示和说明应该寻找什么以及如何交易，附带入市点、止损点和目标位。如果你能遵循简单的指示，就应该能很容易跟上。让我们进入交易的世界。
你准备好接受坏消息了吗
你想先听哪一个？好消息还是坏消息？我们从坏消息开始吧。长期来看，你只有不到9%的机会可以在市场上做日内交易赚到钱。这话有点伤人，是吧？好消息是，你的账户很快会被毁掉，所以你不用痛苦太长时间。就好像撕掉创可贴一样。有没有人告诉过你，如果你很快撕掉创可贴的话，就不会那么痛？这也是一个谎言。撕得快一样会痛得让你发疯，我甚至觉得更痛。很多做交易像快刀斩乱麻一样的人，在他们的头3个月内损失掉大部分或者全部资金。另一个你需要了解的统计数据是，大多数人在弄清楚怎样做交易之前会爆掉3个账户。有意思，有意思，很有意思。
或者说所有成功的交易者都有一点疯狂？我确实认为所有成功的交易者都不太正常，这是个人意见，仅供参考。如果你认为自己有点古怪，或者异常，或者与众不同，那么好消息是，你可能具备了成为一个成功交易者的潜质。欢迎来到怪人的国度。我不是对谁指指点点；我与你同在。我们是一群怪人。这个世界上还有什么其他地方可以让你走到一个房间里就能看到成年的男人和女人目不转睛地一连几个小时盯着价格走势图，像在看好莱坞大片一样？一群交易者聚集在一起，就有点像匿名戒瘾聚会。对那些确实搞明白了怎么做交易的人来说，可能会对现金流上瘾。不过这是一个留待以后讨论的话题。首先，看看我是否可以给你分享一些好的交易定式，然后你可以走出去开始赚一些稳定的收入。
这不是你的错
如果你做交易亏钱，可能不是你的错。奇怪的是，大多数人会在他们碰到的第一个市场中一直交易，不管市场是否吻合自己的交易个性。大多数人不知道，市场也有独立的交易个性。
例如，如果你交易的是E迷你指数，这是由迷你道指、E迷你标准普尔、E迷你纳斯达克和E迷你罗素构成的指数，而你做交易亏钱，那么可能这个市场不适合你独特的交易风格。所以指数期货可能不是最好的起点，但是这个市场是大多数人上手学习期货交易的地方。这不是一件好事也不是一件坏事。你只需要知道，外面还有其他的市场可能更适合你的个性。
发人深省
例如，股指期货的交易个性就像一个短跑运动员，飞快地朝一个方向运动，然后停止，反转，接着从另一个方向跑回来。如果你被止损出局的次数很多（这在E迷你上经常发生），原因就在于指数期货市场是一个庞大的逆趋势交易市场。你也许需要考虑换个市场进行交易。
现在我们把黄金和E迷你做一下对比。黄金的交易个性往往像马拉松运动员或者劲量兔，因为它就一直走啊走，最后你终于得到一个小回调，然后它又会开始一直走啊走。所以，如果你要买进突破的话，黄金相对于E迷你将是一个更好的趋势市场。
我马上要与你分享的定式现在正在市场上发挥着作用，但是你和我都清楚，并不是所有的交易定式都能持续到永远。你必须愿意随着市场一起调整、适应、进化。我不能向你保证这些交易定式在这些参数下总是起作用，它们可能而且也会随着时间而改变，所以请确保访问www.tradethemarkets.com获取我们免费的每日交易视频，这样你就可以掌握这些定式的最新参数变化。
RAW交易规则
本节就像交易者手册，你将要得到RAW交易规则。在RAW中，R表示真实，因为这些规则都经过真实世界的测试验证，而不仅仅是回溯测试。在我的现实交易账户里用真正的钱进行测试，才是唯一的测试。A表示可执行，因为包含了要让它们为你工作需要采取的具体步骤。W表示现在在市场上有效。
我希望和你分享的第一组交易定式是我的黄金交易定式。我一贯使用的黄金交易定式有7个，但我只能够分享3个。这3个我要分享的定式是晚安黄金（good night gold，GNG）交易，淘金（gold rush，GR）交易和黄金放量（gold spike，GS）交易。
为什么应该考虑交易黄金
现在你已经知道，约翰和我在我们的网站www.tradethemarkets.com上教人们怎样交易谋生。在一次我们的月度现场交易网络研讨会上，我向与会者提出一个问题：谈到交易，你遇到的最大困难是什么？参与月度现场交易网络研讨会的交易者多数是交易E迷你的日内交易者。猜猜他们的回答是什么。
你可能会猜，他们大多数人的问题在于难以产生稳定的现金流或收入。头号回答是：“我快要被E迷你剁成肉酱了，而且我似乎无法获得足够的稳定赢利或大行情来弥补所有的小额损失。”这在E迷你交易上是很常见的，它们就是没有很好的日内趋势。
我接着问他们使用什么风格、策略、战术来交易E迷你。不是所有人都使用突破策略。我并不是说突破策略在E迷你上永远不会成功，但是面对事实的话，获得稳定成功的概率很低。你可以偶尔买进突破上涨，然后做E迷你的日内趋势交易，但是必须恰好在正确的时机和价位上。就好像用一个锤子敲你自己的头——只要停下来你就会觉得很舒服。正视这个问题吧，交易已经够难的了，为什么你还要让它变得更难？作为一个职业交易者，你的任务不是工作得更努力，而是工作得更聪明。不要误解我的意思，我和大家一样喜欢努力工作。我根据自己的个人经验知道，我工作得越努力，运气就越好。
我的结论是，大多数交易者都在不适合自己交易个性和风格的错误市场中交易。如果你总是在错误的时间追逐市场，或者总是在最不能接受的时刻被止损出局，那么很可能你就处在一个不适合自己交易个性和风格的错误市场中。
如果你发现自己处于这种情况，那么只有两个方法解决这个问题，一种是困难的方法；一种是简单的方法。
困难的方法是，学会交易那个市场，即使它与你的风格相冲突。从根本上来说，你要把你的本能习惯转变成被迫的习惯。这是可以做到的，但很困难，人们往往“江山易改，本性难移”。你可能听过“在你做到之前，一直假装你能做到”这句话，不过，在一个可以摧毁你的市场中，这并不是一个好主意。
简单的方法是弄清楚自己的本能风格，找到有吸引力的市场，这个市场看起来、听起来和感受起来都最适合你。这需要做一些工作，但是绝对没有强迫自己的风格去适应一个不为你服务的市场那么困难。
市场是一个无情的泼妇，它会抓住每一次机会让你犯错误；会割开你的喉咙看着你流血；它对你毫不在意，那你为什么还要在它的游戏规则下和它玩？你可以在自己拥有优势或者有利条件的地方，让胜率朝你倾斜，按自己的规则行事。我所能想到的最好的办法就是，弄清自己的本能交易风格，然后找到一个匹配的市场。你是希望自己是对的，还是宁愿赚大钱？
回到原来的故事。我希望在月度现场交易网络研讨会上能帮助每一个人，所以我做的第一件事情就是寻找真实波动幅度均值较宽的交易品种。奇怪的是，这个品种就是黄金。我着手找出一种方法，让人们可以用较小的账户一天交易1~5手可以赚到300~2000美元。很显然，你不会每天都这样做。有些日子比其他日子要好。这些交易也不存在业绩保证。这些都是我用自己较小规模的现场交易账户做的交易，所以我可以弄清楚能不能把它们向其他人传授，提高他们交易成功的机会。我找到了几种方法，这些有效的方法可以和他们分享。
你希望成为一个呼风唤雨的人
唤雨者（rainmaker）是一个被广泛使用在很多不同场合的术语。它基本上表示或者你通过帮人赚钱而获取酬劳，或者你真的很擅长让钱像“下雨”一样出现。
谈到要成为一个唤雨者，有两种主要思想流派。第一种，你可以花费大量的时间、汗水和精力去学习关于交易的所有一切，这样你可以用自己新发现的技能尽可能多地赚钱。为了长期、稳定的现金流，我相信这是最好的方法。不幸的是，大多数人没有这样的时间、精力和决心。而如果压力没有找上你，那么伏特加酒和龙舌兰酒也会。对不起，肝脏，将来我会尽量对你好一点。注意，如果你的确会时不时偶尔喝酒，可以服用一些奶蓟（milk thistle）来帮助保护肝脏。
第二种思想流派是，你没必要成为一个全知全能的唤雨者，只要你愿意弄清楚什么地方正在下雨，然后前往那里并准备好防水布和水桶，这样你就可以坐着集雨了。终于说到重点了。
两种方法我都尝试过，不过我认为结合两者最好的方法是：先去收集一些关于市场怎样运作的基础知识，足以防止你自己伤害自己，然后弄清楚什么地方正在下雨，到那里去，撑起防水布立好水桶，收集雨水。让其他人工作得更卖力，这样你可以工作得更明智。
我们举E迷你标准普尔为例。不妨认为标准普尔的真实波动幅度均值是10个点，而你希望每天从这10个点中赚到2个点。听起来很容易，是不是？
听起来比实际做起来容易。真实波动幅度均值其实只是市场每天从最低点到最高点或者从最高点到最低点的平均波动范围。
例如，现在我们假设，在相同的时间内，黄金的真实波动幅度均值是，比如说40。你认为从哪个波动幅度中获取2个点更容易？
常识告诉你，从一个40点的运动中赚取2个点应该比从10点的运动中赚取2个点要容易。
你更愿意尝试什么？是让飞机降落在一个大型跑道上更容易，还是让飞机降落在航空母舰上更容易？很显然，较长的跑道比起航母来具有更高的容错率。
肖申克的救赎
《肖申克的救赎》是我最喜欢的电影之一。在影片中，安迪·杜弗瑞（Andy Dufresne）因为一桩不是他犯下的谋杀案而被错误地判决入狱。在他进行越狱的过程中，为了越狱成功，他必须砸开一个两英尺直径的下水道，然后在满是粪便的下水道里爬过800米长度，才能最终获得自由。这是电影中瑞德的旁白：
安迪爬向自由，在粪便中匍匐800米，粪便散发着我甚至无法想象的恶臭，或者是我不愿意去想象。800米……那是5个橄榄球场的长度，几乎长达1000米。
你可能想问我为什么要告诉你这些，接下来又会说什么。问得好。这个例子对交易来说是一个非常形象的比喻。我不知道如果你不首先承担风险的话，怎么能赚到钱。为了找到有利可图的交易，你首先要不怕脏，在粪便中爬来爬去，在一些交易上被止损出局，亏掉一些钱。我所知道的是，不存在任何一种办法让差劲的交易被调节出去，只留下好交易给你。
如果一块地里满是钻石，但是遍地是粪便，而且现在有一场比赛要在最短时间内找到尽量多的钻石，你会怎么做？如果你够聪明，你就会挽起袖子马上开工，不要理会恶臭和其他东西。再次声明，没有完美的交易定式，也没有完美的交易。不要把交易定式弄得太复杂。比如，不要因为过于害怕被止损出局、害怕亏损而寻找一次又一次的确认、确认、再确认。止损是我们交易工作中的一个主要部分，我们就是这样来应对风险的。
你必须学会适应自己的不适。
别担心，高兴起来
这是一个朗朗上口的小曲子，在你脑海里萦绕让你永远忘不了，就像你带孩子们去迪斯尼乐园玩，然后唱《小小世界》一样。
如果你不懂怎样交易黄金期货，别担心，我会把你所需要知道的一切都教给你，这样你可以尽快做好准备马上出发。我们已经讨论过黄金市场的交易个性，所以我们略过那一步直接考察合约规格。
无论什么时候，只要你考虑交易一个新的市场，或者把一个新的市场添加到你的交易工具箱里，你就必须弄清楚合约规格。我们将要交易的黄金合约是大合约（不是迷你合约或者小型合约）。代码为GC，目前在纽约金属交易所/纽约商业交易所（COMEX/NYMEX）交易，交易所属于芝加哥商品交易所集团（CME Group）。
黄金的最小跳动变化是10美分。每一个10美分的变动价值10美元。例如，如果黄金从1880涨到1880.10，这就是1个跳动点，价值10美元。黄金每一个点中有10个跳动点，所以黄金每一个点价值每张合约100美元。如果你交易多张合约，就相应地乘以合约的数量。
你必须知道交易黄金要花多少钱。你需要知道两个不同的要素；一个是黄金的日内保证金，另一个是隔夜保证金。交易所规定了最低日内保证金和最低隔夜保证金，但是你的经纪商可能——在大多数情况下也会——提高这些最低保证金要求。经纪商通过这样做来保护它自己和你本人。
市场波动性变大时，保证金要求也会改变。交易所试图通过提高保证金要求来限制波动性。有时候可以生效，有时候则会雪上加霜。要查明日内和隔夜保证金要求，最简单的办法就是，拿起电话，打给你的经纪商或者结算公司，他们应该很乐意帮助你。如果不是这样，换另外一家。
著名的晚安黄金交易
我要与你分享的第一个黄金交易是著名的晚安黄金交易。这是一个简单的交易定式，但不要被表象所迷惑，它极其强大。多年来我发现，简单的东西通常完胜复杂的东西。出于某种原因，我在这个简单定式上被问到的问题最多。我认为自己在这个定式上被问到最多问题的原因是，它太简单太容易了，所以大多数人试图把它复杂化。如果你发现自己希望往这个交易添加上一些东西，我提醒你不要这样做。有一句名言，我记不清是谁说的了，不过说得非常好！
系统不是为了让大多数人都能战胜它而设计的。大多数交易者得到一个好系统，然后通过试图把它改造成完美系统而摧毁了它。
多年来我发现的是，大多数人都不喜欢亏钱，成功的交易者也不喜欢。但是交易有风险，我宁愿小额亏损而不要大亏，留得青山在，不怕没柴烧。
黄金结算价
关于晚安黄金交易你必须知道的第一点是，你要能够弄清楚黄金的结算价格，或者至少能够轻易找到。结算价对这个定式非常重要。如果不知道黄金结算价是多少，你就无法完成这个交易。
黄金结算价在美国东部时间下午1：30确定。有一个收盘价格和一个结算价格，你要的是结算价，不是收盘价。它的意思是什么其实并不重要，你要知道的就是，你希望了解黄金结算价，或者至少去哪里找到这个价格。
注意图20-1上点1处，这是1分钟图在美国东部时间下午1：30的位置。如果你找不到结算价，这也聊胜于无。有时候收盘价和结算价会很接近，有时候会背道而驰。
图 20-1
如果你是TradeStation或者thinkorswim用户，这两个平台会正确计算并显示黄金价格的净涨跌。看！就像魔法一样，但并不是所有的经纪商都在美国东部时间下午1：30计算净值；一些使用收盘价，还有一些使用电子盘的收盘。不用担心，还有另一个简单方法可以找出黄金结算价。在谷歌搜索芝加哥商业交易所集团网站，然后寻找“黄金结算价格”，然后做一个快速搜索你就能找到网址。图20-2演示了怎样完成这个过程。
图 20-2
（1）键入“CME Gold Quotes”。
（2）点击谷歌页面上方你找到的第一个指向CME的链接。
（3）它会引导你进入以下网址：http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold_quotes_settlements_futures.html。
进入网址后，页面看起来应该类似图20-3。
图 20-3
（1）找到点1处的成交量栏。
（2）找到显示成交量最大的月份。在这个例子中，最大成交量数值为75（点2处）。成交量这么低是因为我是在下午6：00黄金刚开盘成交量还很稀少的时候截取的这个截图。实际上有一种交易我很喜欢在美国东部时间下午6：00做。我称为黄金扭动交易，我通过玩“市场深度”（Depth of Market，DOME）的游戏，掏空散户交易者的口袋，如果你是一个使用Level 2数据的股票交易者。不过，这是下一本书的话题了。
（3）现在只需要找到具有最大成交量月份的这一行与叫作上次结算（Prior Settle）那一列的交汇处，在这个地方你可以得到结算价。你所需要做的就是把这个数字记下来。在本例中，这个数字是1617.30，如点3处所示。
你现在知道怎样寻找黄金结算价了。恭喜！我和你说过的，我会向你详细解释这些步骤，而且它们相当容易理解。
怎样把600美元变成6000美元
下面是晚安黄金交易规则：
（1）找到美国东部时间下午1：30的黄金结算价。
（2）观察日线图上的Gold ADX（平均趋向指标；这是一个大多数平台都会提供的指标）读数。如果读数大于20，那么很好，它在走趋势，值得交易。如果不是这样，不要交易。
（3）观察日线图：黄金在日线图上是处于上涨趋势还是下跌趋势？
（4）如果黄金处于上涨趋势，而且从结算价上涨超过3，但不超过20，那么在东部时间晚上11：30做多。
（5）如果黄金处于下跌趋势，而且从结算价下跌超过3，但不超过20，那么在东部时间晚上11：30做空。
（6）使用一个6点的止损和一个60点的目标。
（7）停留在交易中直到目标或者止损被触及。
（8）如果没有触及止损，你也可以把浮动赢利+20和+40作为决策点或者目标，决定是继续维持交易还是退出交易。
这真是一个贴心的定式。它只有大概30%~40%的时间发挥作用，但实际上它只需要大概10次中有一次生效就可以了，因为你承担6的风险去赚取60。用最简单的话来说，你在黄金期货上可以交易的最小合约规模是一张合约。你将承担600美元的风险，去赚取潜在的6000美元。我会每天做这种交易，全天做，星期天双倍。
常见问题
为什么在美国东部时间晚上11：30进入交易？
因为你遇到亚洲市场开盘和欧洲市场即将开盘，所以你面对的是将带你进入市场的一轮潜在行情，我们试图对潜在的波动性进行利用。
为什么你认为这种交易效果这么好？
这个定式效果这么好是因为你无法干扰它。你正在睡觉，所以你不能移动止损或者提前跳出交易。它迫使你坚守成功的交易，同时也迫使你立即减少损失。让我们面对现实吧，大多数时间，你给交易设置好目标和止损后，早晨你从床上醒来，第一件事就是看到交易或者触及了6点的止损，或者达到了目标，再或者交易正朝着对你有利的方向运行。
这个定式消除了人为因素的影响。我告诉你一个小秘密：在交易中我不会变得更明智。一旦我开始插手预先制订的计划，就几乎总是做出错误的决定。请计划你的交易，交易你的计划。
怎样克服对交易的恐惧？
很多人会告诉你，你的任务就是在交易时成为一个没有感情的机器人，但是我认为这完全是胡说八道。我认为你的任务是处理好杂乱无章的紧张情绪，而不要让声音或者心里话干扰你的最佳行动方针。
你交易的时间越长，对交易就越不容易情绪化，这是一个事实。但是你需要长年累月、年复一年的经验才能做到这一点，所以你必须学会怎样去适应自己的不适。
这种交易在黄金迷你上有效吗？
没有，那里成交量太低。
每天晚上你都做这种交易吗？
不是，我只在这个定式清单上的规则都得到满足时才进行交易。
如果你前一天晚上已经进入了交易，而你正在走向止损，但尚未达到。如果今晚又再次符合交易标准，你会增加头寸吗？
不会。在做另一笔交易之前，我会让这笔交易自由发挥。
如果市场上涨，你会把止损移动到盈亏平衡点吗？
不，我不会。我正在睡觉。如果交易进行到了第二天，我还是不知道能否达到目标，我可以在第二天+20或者+40的位置决定落袋为安，但是我绝不移动止损。我必须给它足够的发挥空间。这是一把双刃剑，但是我相信利大于弊。
本章余下的部分，我准备向你详细介绍一些现在正在为我服务的交易定式。内容看起来会像一步一步的指导手册，还有无数的细节，所以会有很多屏幕截图，上面标记了数字。只需按照顺序1、2、3执行这些步骤就可以了。不用担心，它们看起来不会像在大学里或者第一次结婚时你购买的廉价家具的说明书那样，那些明显是由一些根本不打算自己组装起来的人写的。
晚安黄金步骤
晚安黄金多头案例
（1）如果14周期的ADX小于20，不要交易。不值得，因为市场振荡太厉害（见图20-4点1处）。
图 20-4
（2）如果14周期的ADX大于20，市场正在走趋势，你可以交易（见图20-4点2处）。
你不需要关心市场运动的方向，只需要知道市场正在走趋势。你可以观察图表，很容易辨认出市场的方向。
（1）图20-5中，14周期的ADX大于20吗？答案：是的！
（2）黄金在日线图上是处于上涨趋势吗？答案：是的！
（3）从美国东部时间下午1：30的结算价开始到晚上11：30，黄金是不是上涨超过3个点，但不超过20个点？答案：是的！
图 20-5
你所需要做的就是下达一个多头交易指令，使用6个点的止损和60个点的目标。你还可以把+20和+40作为决策点，在这些点位决定是继续维持交易还是退出交易。接下来重复上述步骤即可。
晚安黄金空头案例
（1）图20-6中，14周期的ADX大于20吗？答案：是的！
（2）黄金在日线图上是处于下跌趋势吗？答案：是的！
（3）从美国东部时间下午1：30的结算价开始到晚上11：30，黄金是不是下跌超过3个点，但不超过20个点？答案：是的！
（4）现在你所需要做的就是下达一个空头交易指令，使用6个点的止损和60个点的目标。你还可以把浮动赢利+20和+40作为决策点，在这些点位决定自己是继续维持交易还是退出交易。现在，先往下看再重复以上步骤。
图 20-6
这笔交易接下来发生了什么情况（见图20-7）？
图 20-7
（1）这笔空头交易在1750成交，设置了6个点的止损和60个点的目标。
（2）注意黄金的下跌。现在我警告你，这种交易可能会让人极度上瘾。
这笔交易最难的地方在于，遵守规则，不要在目标达到后马上重新投身进入交易。我的意见是，在市场大幅运动时要确保你有清醒的头脑。
你应该放弃图20-8中的交易，因为它不满足这种交易的过滤标准。
（1）14周期的ADX大于20吗？答案：是的！
（2）黄金在日线图上是处于下跌趋势吗？答案：是的！
（3）从美国东部时间下午1：30的结算价开始到晚上11：30，黄金是不是下跌超过3个点，但不超过20个点？答案：不是！它上涨了3.70点，不是下跌，所以不进行交易。
图 20-8
（4）你可以在1614.30下达一个卖出止损指令，到那个价位黄金将下跌3.00个点。我正在测试这种交易方法，有时候能发挥作用，有时候不能，但我认为应该把利弊都告诉你。
晚安黄金要点复查
（1）黄金有没有在日线图上趋势运行？要回答这个问题，我们将使用14周期的ADX。
·如果ADX大于20，可以交易。
·如果ADX小于20，不能交易。
（2）黄金的日线趋势是什么方向？
·如果上涨，集中关注多头。
·如果下跌，集中关注空头。
（3）如果黄金在日线图上趋势上涨，只要黄金从美国东部时间下午1：30的结算价开始上涨至少3个点，但不超过20个点，那么就在晚上11：30下达多头指令进行交易。
（4）止损是6个点，目标是60个点，但在+20点和+40点的位置我们还有决策点。
（5）警告：大幅行情很容易使人上瘾，这种交易会让你误认为自己有了更多的交易技能，其实你没有，因为黄金市场趋势良好而且真实波动幅度均值很宽。另外，你有一点作弊，不是吗？你找到了正在下雨的地方，然后准备好防水布和水桶。你有一点狡猾，狡猾得像狐狸一样！现在一路大笑着走到银行吧。
淘金交易
淘金交易充分利用黄金在大部分时间中出现的突破行情。从表面上看，它和晚安黄金交易有一点类似，其实不然。虽然这两种交易的过滤标准相同，但它是一个不同的定式。你使用这些过滤标准的原因是确保自己在市场上站在正确的一方，而且通过确保自己没有过度激进地追赶或者追逐市场，来让自己免除麻烦。
所有追逐汽车的狗会有什么下场，你都知道了吧？它们最后会被汽车撞上。如果幸存下来，它们或者通过这种惨烈的方式学到教训，或者拖着残躯抱憾终生。
这种交易对日内或隔夜都有效。这是一个基本的抢帽子短线交易，不过如果你正确捕捉到的话，也可以大赚一笔。对于这种交易，你不用在乎日内趋势是什么，只要有行情就行。
淘金规则
（1）1分钟图或2分钟图上黄金的ADX是否大于20？如果是，继续第2步。如果否，停止！
（2）黄金这一天是否上涨或下跌至少3个点，而且不超过其日线真实波动幅度均值（ATR）的60%？
（3）在新高点下达买进止损指令，或者在新低点下达卖出止损指令。
（4）使用一个3~6点的止损，把止损数值的2倍用作目标。
你要寻求黄金上涨3个点而且不超过日线ATR的60%的原因是，这样交易更安全。如果黄金这一天已经上涨了一个完整的ATR，那你就没有多少事情可做了。我并不是说黄金不能突破日线ATR范围。实际上，这种情况经常发生，但是我们希望安全交易。另外，如果在这种交易上交易多手合约，你总是可以分批离场，保留下最后1/4头寸。这样，如果行情较大就会有所斩获。
（1）图20-9中，ADX在一幅1分钟图或2分钟图上大于20。
（2）黄金上涨至少3个点，但没有超过日线ATR的60%。
（3）这个交易日的最高点就是你下达买进止损指令的价位，然后使用3~6点的止损，并把双倍止损作为目标。
图 20-9
（1）图20-10中，黄金是否上涨超过3个点但小于日线ATR的60%？答案：是的！
图 20-10
（2）在交易日当前最高点上方1个跳动点的位置下达买进止损指令。使用3~6点的止损和两倍止损的目标。
（1）图20-11中，黄金是否上涨超过3个点但小于日线ATR的60%？答案：是的！
（2）1分钟图或2分钟图上黄金的ADX [1]是否大于20？答案：否！放弃交易，除非ADX大于20，否则不要做这笔交易。
图 20-11
黄金放量交易
下面介绍黄金放量交易的规则和清单。
多头交易规则
（1）确认黄金在日线图上的趋势为上涨。
（2）等待日内上涨趋势中的一次抛售。
（3）抛售必须至少达到15个点或者日线图上1个ATR。
（4）使用1分钟图找到成交量放量进入黄金多头。
（5）使用3~6点的止损。
（6）离场点1是3~6个点的快速短线抢帽子。
（7）离场点2是持有头寸至60个点的目标。
（1）图20-12中，黄金下跌15个点，但是日线图处于上涨趋势。
（2）抛售发生了。
（3）1分钟或2分钟图上有一个成交量放量。
（4）在1610附近做多，设置一个3~6点的止损。
（5）在两倍止损位置批量退出，然后让剩余头寸继续跑完+60个点。
图 20-12
空头交易规则
（1）确认黄金在日线图上的趋势为下跌。
（2）等待日内下跌趋势中的一次反弹。
（3）反弹必须至少达到15个点或者日线图上1个ATR。
（4）使用1分钟图找到成交量放量进入黄金空头。
（5）使用6个点的止损和60个点的目标。
（6）离场点1是3~6个点的快速短线抢帽子。
（7）离场点2是持有头寸至60个点的目标。
（1）图20-13中，黄金上涨 [2]了18~20个点，但是日线图处于下跌趋势。
（2）反弹出现。
（3）1分钟或2分钟图上有一个成交量放量。
（4）在1630~1636附近做空，设置一个3~6点的止损。
（5）在两倍止损位置离场一批头寸，然后让剩余头寸继续跑完+60个点。
现在你已经用3个极其简单但强大的黄金交易定式武装了自己。我对它们的服务很满意，希望它们也能带给你同样的体验。
图 20-13
怎样在底部买进顶部卖出
这是一个极佳的策略，它对任何有成交量的市场都有效，这意味着对除了即期外汇市场以外的所有市场都有效。当然，它在一些市场上的效果确实比在另一些市场上好。它从一个抢帽子交易开始，但可以预示顶部和底部的关键转折点。如果你能看穿价格棒线或K线并快速找到现在哪一方更活跃，多方还是空方，会出现什么情况呢？
这个指标做的事情是计算出成交量之间的差别，即成交价等于或高于要价（ask）的成交量与成交价等于或低于出价（bid）的成交量之间的差别，然后它以柱状图形态表现出来。很容易就能辨认当前高点或低点是更有可能保持还是无法持续。关于这个指标的纯朴常识定义是这样的：它告诉你低点是否存在激进的买家，或者高点是否存在激进的卖家。这个指标的唯一缺点是：它只能实时生效（你将无法看到它过去的表现，只能看到它如何实时前进），所以你必须打开这个指标，让它运行，这样它才能计算出价/要价关系。
Delta背离
我们来仔细看看这个指标究竟做什么，以及它怎样运作。这个指标寻找的是一个当前低点或一个新的跳动低点，然后计算买家是否比卖家更激进。如果买家更激进，那么当你尝试在低点买进时，你就具有了优势。我不知道你是否曾经尝试过抓握下落的刀锋，但是那样一点也不好玩，起码可以这么说。
（1）图20-14中，现在是不是产生了一个当前低点或新低？是的。
（2）指标是不是告诉你买家很激进？是的。每当指标如点2所示以一根蓝色棒线向上突出时，它表示买家现在很激进。特别说明：在真实的图表上，指标在这里是蓝色，不是黑色。
图 20-14
（1）图20-15中，现在是不是产生了一个当前高点或新高？是的。
图 20-15
（2）指标是不是告诉你卖家很激进？是的。每当指标以一根紫色棒线向下突出时，它表示卖家很激进。特别说明：在真实的图表上，指标在这里是紫色，不是黑色。
达瓦斯：如何在股市赚200万美元
爬楼梯策略因为一本书而闻名于世，由尼古拉斯·达瓦斯（Nicolas Darvas）写的《我如何在股市赚了200万》 [3]。他的爬楼梯策略，即达瓦斯箱体交易法（Darvas Box Trading Method），在这里会用最新的视角进行介绍。
（1）图20-16显示了价格向下突破达瓦斯箱体，这意味着要做空。
图 20-16
（2）把止损设置在箱体顶部或箱体顶部上方。
（3）计算出箱体的距离或者高度。
（4）使用箱体的高度作为你的目标。
（1）图20-17显示价格向上突破达瓦斯箱体，这意味着要做多。
（2）在箱体底部或箱体底部下方设置止损。
（3）计算出箱体的距离或者高度。
（4）使用箱体的高度作为你的目标。
这是我的收官之作，我希望你喜欢，也希望你能从中大有所获。记住，学会怎样交易最好的方法就是去交易。祝你在旅途中好运，我真的希望这些内容对你能有所帮助。永远不要放弃，立志做一个终身学习者、一个永远追求卓越的人。要获取关于我这些定式的更新，你可以访问www.tradethemarkets.com/gold，我在上面为你准备了免费视频。
图 20-17
[1] 原书是ATR，应该是ADX。——译者注
[2] 原书是下跌，应该是上涨。——译者注
[3] 此书中文版已由机械工业出版社出版。