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制胜方法的基本属性
出色的策略会满足两个简单的要求，包括：
·帮助交易者避免致命的错误
·具备成功交易的基本策略元素
表9-6总结了大多数交易者的致命错误。
表9-6 大多数交易者的致命错误
一个好的方法将确保交易者交易规模上的保守性，在任意单笔个人交易中，他们所冒的风险只占据账户的小部分。它将会迅速退出亏损的交易。它通常会应用一个相对较小的初始止损位，从而得以让持仓顺利地按着市场趋势做出调整。通常而言，好的方法退出盈利交易的速度较慢，能够令市场告知交易者何时该兑现利润。一般而言，好的方法不会设立利润目标。一个良好的方法通常会对多个市场起作用，通常是客观的，允许任何人凭此进行交易并享受同样的结果。通常，一个好的方法不会包括一些包含主观变量的工具。
依我个人经验，一些制胜之道具备共同特点。需要说明的是，我是指通常情况，因为总有例外。这些就是例外：我的确知道那些急于兑现利润的成功交易者；我的确认识运用那些只能在个别市场上发挥作用的方法的交易者；我的确见识过那些运用包含主观性工具的方法的交易者；我还见过那些受制于利润目标的交易者。然而，如我所言，他们是例外。
成功的方法也具备成功交易普遍原理的基本策略元素，如图9-20所示。
图9-20 成功交易的属性
制胜的方法不是基于随意所得的想法。它们具有一定的结构，一个关于市场如何运作的合乎逻辑的信念。回调趋势交易认为市场围绕着均值运动时会产生波动。虽然市场不会一直拥有趋势，当它们拥有趋势时，它们会冲高，然后暂停；当它们继续于原来的趋势方向时，它们通过回调工具在再度扩张之前扩张或收缩。回调趋势交易认为，一个交易者有很多机会把握趋势运动过程中的回调反弹。
作为另外一个例子，艾略特波浪理论认为，市场趋势通常由五个前进的波浪构成，而回调通常包含三个回撤的波浪。你还能在许多市场中看到大量这类例子。
成功的方法往往很简单，它们并不复杂。简单可以保证尽量少出错。简单将确保某一获胜方法保持稳健运行，而复杂的策略拥有诸多变动部分，恰似将很多球抛在空中，所以理论上而言，它们更有可能发生“失手”，导致这个方法失去优势。复杂的策略更有可能导致出错。
汤姆·德马克，一位备受尊敬的市场分析员和交易员，他曾经和金融怪杰保罗·都德·琼斯共事，目前为管理16亿美元投资基金SAC的史蒂夫·科恩提供咨询，做出了一个我有史以来看到或听到的最好的观察报告。他在艾特·科林斯的《赢得市场》一书中说道：
……17位程序员耗时四五年的测试表明，说到底还是最基本的四五个系统最管用……
如果你能从我的书中学到些什么，你能做的是记录下汤姆的结论，并张贴在交易屏前的墙上显眼处。这是汤姆给予交易者的一个令人惊异的贡献，分享一个重大研究和开发项目的结果。极少数的交易者喜欢像保罗·都德·琼斯那样，承担雇用17位程序员以及花费超过四五年的时间做这样的研究。许多交易者都不喜欢这样做。仅仅雇用一位程序员就花费惊人，何况17位，甚至超过四五年的时间。这是非常非常昂贵的。
我们应该重视汤姆的观察报告。在耗费如此多的时间和精力后，还是汤姆的基本的或简单的四五个策略运行得最好。如果你不相信我，请你相信汤姆，也请你不要为了另辟蹊径而试图逆流而行，请用简单的方式做事。
顺便插一句，昨晚我与一个朋友在聊应如何制作比萨番茄酱时，一如往常我们的对话又涉及市场。我的朋友拥有并成功管理着一家追求绝对回报的基金公司。他管理经营的基金有数百万美元。我们评论了另一个交易员朋友的报告，这是对市场的一次简单的观测。尽管简单，但仍强大有力，我们还互相谈论在交易方面不为人知的秘密是简单：简单地工作。
制胜之道都是简单的、客观的。它们并不需要主观的阐释。10名交易者根据上述这个简单的方法，能够创建出相同的交易预案。只有当一个方法是客观的，它才可被衡量，才会有一个简单的交易计划，用于确定这个方法的历史预期，并去估量交易成败与否。盈利的方法将拥有一个正的预期值，且其将会在多种多样的市场上起作用。
以上诸项即是制胜方法中的关键属性。它们简单而客观，能够测量其期望值。而且，我相信这些是你所需要的：用可靠、独立、客观的证据证明这个方法卓有成效！知道这些后，你将与成为一名成功的交易者的目标只有一步之遥。无论强调几次，都不足以体现出保持简单的方法的重要性。
除了创建一个能够产生盈利的并且强有效的方法之外，接受简单的策略还有许多额外的好处。
启迪
制定和接受一个简单的交易方法，表示你已经接受了一个关于交易的重要现实。它意味着你已经达到了“禅”的境界，并懂得在交易解决方案中是没有所谓的必杀技的。它意味着你不再感觉有必要去对下一个绝佳的交易想法继续无止境的探索。接受其简单性将会带给你启迪以及心灵的平静。
它意味着你现在懂得并接受：没有哪一个人能说，在这个市场，在不久的将来，必然能占据鳌头，现在你已然明白尝试这样做毫无必要。它意味着你已经意识到在你的交易中你所能掌控的是，采用一个可靠的符合逻辑的优秀的资金管理方法。它意味着你意识到自身并不需要知道在哪个市场交易必然最赚钱。接受简单性将给予你启蒙和思想的平静。
令人轻松的简单化处理
对于一个简单的方法而言，并没有复杂难懂的东西。它无需指标解释，不用划角度，不用数波浪，不用寻找周期，也不用计算回撤比率，什么都没有。简单意味着轻松。
客观性
简单让一个方法变得客观。简单意味着没什么需要捏造的，没什么需要调整的，也没什么需要弄虚作假的。简单意味着你要么明白自己的计划，要么不明白。其他没有什么可解释的。
稳健性
稳健性指的是一个方法具有长期的实时盈利能力。你的方法为你的交易账户持续增加美元的时间越长，那么这个方法就越稳健。不稳健的方法一般是那些使用指标等主观变量的方法。简单的方法通常拒绝对变量的使用，这对它保持稳健有很大的帮助。它意味着你的方法会出现较少错误。方法的可变动部分越少，它将越稳健。
情绪稳定
简单的方法相比于主观随机应变型交易，情感上更为放松。随机应变型交易更加灵活，且在做决定时更依赖于交易者。不管它是否正在验证一个预案，或者决定是否开展交易，或者决定在哪里设置一个最佳的止损位，或者兑现利润，所有的决策都取决于交易者。对于简单的方法，交易者知道市场开盘前是否存在一个预案。他们已经知道如果他们有一个交易预案，应该从何处进入市场，在何处设置一个止损位。他们的交易就像加个小圆点那么简单。他们知道从哪里进入，哪里止损，哪里去获取利润。并没有任何的决策，不需要持续地做决定，简单的百分之百客观的交易，可让交易者在情绪上很放松。
时间安排
采用简单的交易方法可以让交易者实现更好的时间管理，因为基本没有什么可做的，交易者手中有更多的自由时间。他们没有变成市场的奴隶，持续对方案进行探索并决定是否交易。简单带来快捷。
简单性的悖论
我还应该与你们分享的是，在简单方法的创建过程中，存在一个很大的悖论。理所当然地，根据我的经验，越是简单的策略就越稳健，越是稳健，自然就越好。这个悖论通常是指这个方法越简单，其权益曲线就越不规则。然而权益曲线越不规则，交易也更加困难！
相对简单的策略更有可能成为真正的策略。一个简单的策略不会采用依赖变量的指标，这些指标能被用来忽略大量亏损的交易或一个持续不利的交易时期。选择有效的指标避而不谈特定的市场条件是非常容易的。创建那些复杂的基于指标的策略是轻而易举的，这些策略能够产生光滑的权益曲线。
所以这便是一个悖论。简单往往伴随着不规则的权益曲线，由于其非常实际，且正常地出现下跌阶段，也使交易受到挑战，所以尽管简单是最好的，但它在交易中也是最困难的。
在讨论完哪些不应该做，以及为何应用包含百分之百客观和独立的工具创造简单的方法之后，我想举一个例子进一步说明。我将为你提供一个相关的例子，向你展示一种简单的、百分之百客观和独立的交易方法，一个制胜之道。