Local EPUB Text
10.6 越来越好
我们通过将进场时间推迟到每月的第22个交易日还能让以上的交易结果变得更好。图10-12中，我们看到交易明显减少，只有50笔交易，而准确率则更高，达到76%，并且获得了令人吃惊的496美元的单笔交易平均利润和可以接受的每日最大亏损4 500美元。
图 10-12 在每月第22个交易日买入债券
我知道，你一定想了解我们参照黄金走势来应用刚才的交易策略时的结果会是怎样的。图10-13会提供让你印象非常深刻的答案：20 156美元的利润。再强调一下，趋势标准是当黄金当日收盘价低于24天前收盘价，并遵循与以前的交易相同的止损金额和卖出点。应用这种策略，我们的单笔最大亏损额只有1 500美元，交易准确率飙升至89%，单笔交易平均利润上涨至719美元。
这是一个非常特殊的交易机会；问题在于并不是很多月份都有第22个交易日，但是只要存在第22个交易日，我们都会买进。查看一下通过黄金趋势作为过滤手段的交易结果，我们获得了17笔交易连续获利的成绩，而在没有过滤手段的时候，只有5笔交易连续获利。
图 10-13 在每月第22个交易日买入债券，并同时有黄金下跌趋势支持
我提供另外一张图作为补充，说明债券市场真实交易中不可思议的持续力量。测试的结果是通过在每月月末前第5个交易日的开盘价买入得出的。这通常是每月第18个交易日，正如我前文援引过的。自从20世纪90年代开展这些早期测试以来，这个基础的交易方法产生了119笔交易，32 000美元的盈利。平均每笔交易获利275美元，同时最差的回撤是小于3 700美元！
你可以从图10-14看到全部交易表现。这次交易实测选择了自80年代直到2011年5月的数据。当我们谈到模式是否有效的时候，最好能把债券市场的现象也考虑进去：债券市场每月上涨的习惯性倾向。
图 10-14 整个系统表现