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监控系统和投资组合
必须对所有的系统和投资组合的表现进行监控。当系统承受比平常更多的连续损失时，我们要格外注意这些变化。在发生大量损失前，监控系统、警示变化的方法很多。
布赖恩特（Bryant，2001）提出了下列方法。计算不同数目交易的平均盈利因子（如最近20笔交易），这与随机震荡指标的做法一样。将这个计算结果绘制在图中，并为其添加移动平均线，观察盈利因子和移动平均线的表现。盈利因子应该大于1，小幅的震荡可以忽略。如果小于1，提示有可能出错。最近若干笔交易的盈利因子应该与过去整个阶段的盈利因子使用t检验进行比较，判断偏移移动平均线是否具有显著意义。
可通过实施测试来观察一系列的盈利和亏损交易是否呈现正态分布，也就是说明辨这些事件是否是随机的。如果不存在从属关系，在盈利交易后应使用更小的头寸，而在亏损交易后，使用的头寸应该更大一些。如果测试显示具有正向从属关系，则连续发生的时间具有统计学意义，应该尽快缩小头寸，到盈利交易发生后再增大头寸。
定期检查系统的收益曲线。可以采用汇总特定数量交易（如30笔）的利润和损失的方法，同时将数据画在图中。利润应该大于损失，否则收益动量下降。另一种方法是观察收益曲线，并计算收益的移动平均线。假如画出了锋线或趋势线，发现被突破的迹象，就要迅速采取行动，因为系统的表现不如从前。当出现这种危险的信号时，系统的头寸应该减小，直到出现恢复的迹象或者相关的原因已经查明，并解决了对应的问题。
特定数量交易的盈利交易总数或者百分比会告诉我们是否会发生连续的变化。Z检验可以测试比例或百分比的变化是否具有显著意义，从而判定我们是否要在此类问题上继续深究下去。