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风险加权资产透露的重要信息
最终，银行的风险加权资产=信用风险加权资产+市场风险资本要求×12.5+操作风险资本要求×12.5。风险加权资产总额乘以规定的资本充足率指标，就是银行必须配备的自有资本总额。
再综合强调一次：在整个风险资产计量中，信用风险使用内部评级法计量、市场风险使用内部模型法、操作风险使用标准法或高级计量法的银行，就是使用资本管理高级方法的银行。银监会目前一共批准六家：工、农、中、建、交五大行及招商银行，批准时间是2014年4月。这六家银行目前对非零售信用风险使用初级内部评级法计量，对零售信用风险使用高级内部评级法计量；对部分市场风险使用内部模型法计量；对操作风险使用标准法计量。
其他银行信用风险使用权重法、市场风险使用标准法、操作风险使用基本指标法。这三种方法也统称为“权重法”。依据监管要求，使用高级法计量的银行，需要同时汇报采用资本管理高级方法和权重法并行计量资本充足率的结果，并遵守资本底线要求。
所谓资本底线要求，是为了防止高级法银行的模型“太过于”节省资本，而规定出来的节约幅度上限。即实施高级法前两年及以后，依照高级法计算出来的资本要求，若低于权重法计算结果的95%、90%和80%，需要调增至不低于95%、90%和80%（2016年为六家银行实施内部评级法的第二年）。
通过理解风险加权资产的计算原理，我们就可以轻松理解银行财报中“风险加权资产占总资产比率”指标的含义了。例如，工商银行2015年财报11页资本充足率指标最后一行。
该指标变大的过程，意味着银行更多地将资金投向较高风险权重的资产，代表着银行对未来经济走势较为乐观的展望，资产配置呈积极主动姿态；反之，该指标变小的过程，意味着银行更多地将资金投入较低风险权重的资产，代表银行对未来经济走势较为悲观的展望，资产配置呈被动保守状态。