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风险水平类指标
流动性比例
计算公式：流动性比例=流动性资产/流动性负债×100%（本外币口径分别计算），监管要求≥25%。
流动性资产包括：现金、黄金、超额准备金存款、一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额、一个月内到期的应收利息及其他应收款、一个月内到期的合格贷款、一个月内到期的债券投资、在国内外二级市场上可随时变现的债券投资、其他一个月内到期可变现的资产（剔除其中的不良资产）。
流动性负债包括：活期存款（不含财政性存款）、一个月内到期的定期存款（不含财政性存款）、一个月内到期的同业往来款项轧差后负债方净额、一个月内到期的已发行的债券、一个月内到期的应付利息及各项应付款、一个月内到期的中央银行借款、其他一个月内到期的负债。
核心负债依存度
计算公式：核心负债依存度=核心负债/总负债×100%（本外币口径分别计算），监管要求≥60%。
核心负债包括距到期日三个月以上（含）定期存款和发行债券以及活期存款的50%；总负债是指资产负债表的负债总额。
流动性缺口率
计算公式：流动性缺口率=流动性缺口/90天内到期表内外资产×100%（本外币口径分别计算），监管要求≥-10%。
流动性缺口为90天内到期的表内外资产减去90天内到期的表内外负债的差额。
不良资产率
计算公式：不良资产率=不良资产/信用风险资产×100%（本外币口径分别计算），监管要求≤4%。
信用风险资产指银行资产负债表表内及表外承担信用风险的资产。主要包括：各项贷款、存放同业、拆放同业及买入返售资产、银行账户[1]的债券投资、应收利息、其他应收款、承诺及或有负债等。不良资产指信用风险资产中分类为不良资产类别的部分，不良贷款为不良资产的一部分。
不良贷款率
计算公式：不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/贷款总额×100%（本外币口径分别计算），监管要求≤5%。
次级类贷款、可疑类贷款、损失类贷款合称“不良贷款”。
单一集团客户授信集中度
计算公式：单一集团客户授信集中度=最大一家集团客户授信总额/银行资本×100%（本外币口径分别计算），监管要求≤15%。
最大一家集团客户授信总额是指报告期末授信总额最高的一家集团客户的授信总额。
授信是指商业银行向非金融机构客户直接提供的资金，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出的保证。包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等表内业务，以及票据承兑、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤销的贷款承诺等表外业务。
单一客户贷款集中度
计算公式：单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/银行资本×100%（本外币口径分别计算），监管要求≤10%。
最大一家客户贷款总额，是指报告期末各项贷款余额最高的一家客户的各项贷款的总额。客户是指取得贷款的法人、其他经济组织、个体工商户和自然人。
全部关联度
计算公式：全部关联度=全部关联方授信总额/银行资本×100%，监管要求≤50%。
全部关联方授信总额，指银行全部关联方的授信余额，扣除授信时关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额后的净额。关联方按照《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》定义执行。注意，分母是“银行资本”。
累计外汇敞口头寸比例
本指标计算外币口径数据。计算公式：累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸/银行资本×100%，监管要求≤20%。
累计外汇敞口头寸为汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债的余额。
利率风险敏感度
计算公式：利率风险敏感度=假设利率上升200个基点对银行净值的影响/银行资本×100%（本外币口径分别计算）。用以测算利率变动对银行净值造成的影响，无规定指标值。
操作风险损失率
由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的的损失，与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比。指标值待定。
[1]银行账户，银行的资产按照监管要求要分别以交易账户和银行账户分类。简单的理解，交易账户就是放置那些以短期交易目的持有的、以公允价值（或估值模型）计量的金融资产和衍生工具（不包含套期的有效部分）。除此之外的资产，归于银行账户，银行账户主要用历史成本计量。