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后续管理
我诚恳地希望各位在投入实盘交易后能获得很好的结果，但也要提醒大家，别忘记真正的工作还远没有结束。未来的一项最重要任务就是将实际的交易结果与模拟出的预期收益做对比，当然还有其他那些期货基金经理的成绩。如果我们花费大量的精力造就了一个可靠的策略，然而它的实盘交易结果却与模拟中的预期收益大相径庭，那么我们就一定要弄明白到底是什么地方出了问题。当然，理论和实际总是会存在差异的，但差异的大小应该是在一个合理的范围内，并且方向也应该是随机的，并不会有什么明显的倾向性。简单地说，如果实盘的结果在某一个月稍稍高于预期，而另外一个月又低于预期，那基本就没有什么问题，但如果连续几个月都低于预期，那么很有可能是我们的策略模型中存在某些未知的缺陷。如果放任不管，这种负面的倾向将会长期存在并积少成多。因此，我强烈建议宁可失之过于谨慎，也要保证在最初的时候让模拟中的那些假设设计得更保守一些，比如将滑点的损失及手续费的比例提升到高于现实中可能出现的水平。
我们应该将每日的实际净值变化和总费用（包括累积未提取的管理费和业绩报酬以及其他全部外部费用）记录为电子表格，并将其与模拟计算出的日度结果做比较。一旦发现两者的差异出现任何的趋向性，就要尽力找出产生这种趋向性的源头。如果发现实盘交易的结果与模拟的预测之间存在系统性的差异，那麻烦就大了，我们就必须要在局势更加恶化之前找出问题。
对于实盘的结果和模拟的预期，如果我们能够分别算出每一个品种的单日盈亏并将两者做比较，则有助于发现问题。可惜大多数模拟软件并没有这个内在的功能，但对于一些可以深度地个性化设计的软件，我们自己动手也能达到同样的效果。不要担心，这么做并不困难，为分析软件增加个插件并稍微提升一下它的功能并不需要大师级的编程水平！
不管怎么说，如果不能获得相匹配的实盘结果，再好的策略模拟也是竹篮打水一场空。